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波动率预测模型的比较研究——基于A股市场的任务书
任务背景
波动率是金融市场重要的参数之一，对于投资者的风险管理和预期收益的估计具有重要的作用。因此，波动率预测是金融市场中的研究热点之一，涉及了数学、计量经济学、统计学、金融学等多个领域。随着金融市场的发展和波动率预测模型的不断更新和改进，研究不同即时期的波动率预测模型及其表现比较显得尤为重要。
本次任务旨在通过比较不同波动率预测模型在A股市场的表现，探讨其优缺点及适用范围，为投资者提供参考，提高其投资决策的准确性和可靠性。
任务内容
1.收集并整理A股市场过去5年的历史数据，包括但不限于股票价格、收益率、波动率等数据；
2.对比分析常用的波动率预测模型，包括GARCH、EGARCH、GJR-GARCH、APARCH等，对其理论基础、适用范围、优缺点等进行梳理和对比；
3.依据收集的历史数据，分别对比不同模型的拟合效果和预测精度，通过对比不同模型的拟合残差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差等指标，进行客观的评价和比较；
4.根据研究结果，针对A股市场波动率预测的实践问题，提出相应的建议和解决方案。
任务要求
1.收集的数据来源应可靠，处理应规范，数据的质量和可靠性得到保障；
2.对比分析的波动率预测模型应包含主流且代表性的模型；
3.对比分析应注重模型理论的解释和应用价值的讨论，同时具有一定的实证性；
4.研究结果的整体性、客观性和可操作性得到保障。
参考文献：
1.张水金.金融市场波动率预测模型研究进展[J].数学的实践与认识，2012，(6):25-32.
2.贾艳霞.基于A股市场的波动率预测模型应用研究[D].中国人民大学，2018.
3.杨生.GARCH族模型的研究[J].计算机知识与技术，2019，15(35):132-135.
4.张立杰，刘维洋.基于EGARCH模型的股票波动率预测研究[J].区域金融研究，2017，(17):78-81.
5.王瑞，岳其法.基于APARCH的A股市场波动率预测研究[J].统计研究，2017，34(8):143-148.