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WTI原油价格的随机动态模型研究的开题报告
开题报告
题目：WTI原油价格的随机动态模型研究
一、研究背景及意义
WTI原油是全球原油价格的重要参考标准，其价格波动不仅关系到能源市场，也会对全球经济产生重大影响。因此，利用数学模型对WTI原油价格进行预测和分析，有助于企业和政府做出更合理的决策，同时也有助于投资者制定更合理的投资策略。目前，在金融领域常用的随机动态模型已经被广泛应用于预测股票价格和汇率等金融市场方面，因此，对于WTI原油价格的研究也可采用随机动态模型进行建模和预测，这对商业和金融领域的决策提供了重要的理论帮助。
二、研究现状
目前，国内外对于WTI原油价格的研究主要集中在两个方面，一是对其价格波动的分析和建模，二是对其价格走势的预测和评估。
研究随机动态模型方面，早在上个世纪七十年代，就有学者利用随机游走的方法对股票价格进行建模，并且通过对比数据和实际情况的分析，得出了有效的结果。在二十一世纪后，国内外学者也对随机游走模型进行了不断地修正和完善，例如ARIMA、ARCH等模型。而应用这些模型对WTI原油价格进行研究的文献也不乏其人，如Liu和Wang等学者，他们采用随机动态模型研究国际原油价格变化，并对其预测。
研究价格预测方面，WTI原油价格趋势性强，同时受到众多因素的影响，如国际政治、宏观经济政策、地缘风险等，因此，很多研究者采取了多种分析方法预测和评估WTI原油价格，包括趋势线预测、时间序列分析、VAR模型分析等。
三、研究内容和方法
本论文将在现有文献的基础上，进一步探究随机动态模型在分析和预测WTI原油价格中的应用，并将重心放在以下几个方面：
1.选择符合现实情况的随机动态模型，并通过程序编制进行模型检验。
2.针对原油价格的特点，建立图示绘制等有效可视化方法，分析价格波动的规律和趋势。
3.通过分析不同影响因素，包括但不限于地缘风险、油气供需、政治形势等，加以权重评估，对WTI原油价格趋势进行预测。
四、预期成果
1.合理的随机动态模型选择，成功检验并验证模型有效性。
2.对价格波动进行详细分析，准确刻画WTI原油价格走势，并给出适当的预测。
3.实现对油价最大限度的预测，为企业和政府做出更正确的决策提供实际帮助。
五、参考文献
[1]Liu,X.,Yang,H.&Wang,Y.(2020).Theimpactofuncertaintiesoninternationalcrudeoilprices:Arollingwindowanalysisofamultipleuncertainfactormodel.EnergyPolicy,143,111661.
[2]Wang,W.&Chen,X.(2020).PriceDiscoveryandDynamicCorrelationsamongInternationalCrudeOilPrices.Energies,13(8),1979.
[3]Kurtulmus,H.&Tan,S.(2021).Economicpolicyuncertaintyandvolatilityinoilprices.EconomicsLetters,200,109700.