我国主动型债券基金的业绩归因研究的任务书.docx

我国主动型债券基金的业绩归因研究的任务书
任务书
一、选题背景
主动型债券基金是指基金经理采取不同于被动跟踪股票指数的策略，通过基金经理的投资决策及交易活动来取得优于市场表现的收益率的基金。主动型债券基金业绩归因研究是对该类型基金业绩表现的分析研究，有助于理解基金投资策略、风险控制和业绩表现等方面的影响因素。此项研究将对基金管理人做出决策提供一定的参考价值。
二、研究目的
1.系统分析主动型债券基金业绩表现的影响因素，并进行归因分析；
2.对不同投资风格的主动型债券基金进行业绩表现对比分析，揭示不同主动型债券基金的投资风格特点及其对业绩表现的影响；
3.研究主动型债券基金的业绩表现与基金经理相关性，探索基金经理对基金业绩的贡献；
4.对主动型债券基金进行风险分析，探究基金管理人如何通过投资策略和风控措施控制基金风险；
5.提出针对主动型债券基金优化投资策略和风险管理的建议。
三、研究方法
本研究主要采用定量分析方法，研究步骤如下：
1.搜集主动型债券基金的历史数据及其指标；
2.对主动型债券基金进行业绩归因分析，探究业绩表现的影响因素；
3.对主动型债券基金进行投资风格分类，进行业绩业绩表现对比分析；
4.研究主动型债券基金的基金经理，确定基金经理对基金业绩的贡献；
5.通过风险分析，探究基金管理人如何通过投资策略和风控措施控制基金风险；
6.提出针对主动型债券基金优化投资策略和风险管理的建议。
四、研究内容
1.主动型债券基金业绩表现的影响因素分析
对主动型债券基金的业绩表现进行归因分析，找出各种因素对基金业绩的贡献，包括利率因素、信用风险因素、时点选择因素等，解析其对基金表现的影响。
2.不同投资风格主动型债券基金业绩表现对比分析
对大额对冲和选择性对冲两种主要投资风格的主动型债券基金进行业绩表现对比分析，揭示不同投资风格的特点、差异和优劣势，帮助投资者选出合适的基金。
3.主动型债券基金经理对业绩的贡献分析
研究主动型债券基金经理对基金业绩的贡献，探究其投资风格、交易策略和决策方式等因素对业绩表现的影响，为投资者评估基金经理提供依据。
4.主动型债券基金的风险分析
对主动型债券基金的风险进行分析，包括市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险等，探究基金管理人通过投资策略和风险控制措施控制基金风险的方法。
5.主动型债券基金的优化建议
通过研究主动型债券基金的业绩表现、投资风格、基金经理和风险规避策略等方面的因素，提出主动型债券基金的优化建议，以提高其业绩表现和投资者的满意度。
五、研究进度计划
任务|时间节点
---|---
确定选题和撰写任务书|1-2周
搜集数据和指标|2-4周
进行业绩归因分析|4-6周
对不同投资风格主动型债券基金进行业绩对比分析|6-8周
分析主动型债券基金经理与业绩的相关性|8-10周
研究主动型债券基金的风险控制策略|10-12周
提出主动型债券基金优化建议|12-14周
文献编写|14-16周
六、参考文献
1.邱俊波.作者：分析基金业绩之二：业绩归因分析[J].微观投资网.
2.格林豪泰债券基金[J].上海证券报.
3.张兵.作者：主动管理与被动管理的风险控制对比分析[J].投资经济,2014.
4.刘建国.作者：基于Alpha的主动型债券基金业绩分析方法研究[D].吉林大学,2015.
5.马旭东.作者：基于业绩归因研究的中国债券型基金投资业绩评价[J].科技金融,2012.
6.张盛悦.作者：公募债券型基金业绩归因研究[J].中央财经大学,2016.
7.陈吉东.作者：我国公募债券型基金业绩归因分析[D].湖南大学,2013.
8.戴文涛,苏增培.作者：影响基金业绩的因素——基金经理、投资风格、基金规模[J].会计与金融研究,2009.
9.王雅君.作者：主动型债券基金业绩归因分析[D].南昌大学,2018.
10.范海涛.作者：主动型债券基金业绩归因分析[D].南昌大学,2018.