我国开放式股票型基金绩效评价体系与实证分析的任务书.docx

我国开放式股票型基金绩效评价体系与实证分析的任务书
任务书
一、任务背景及意义
随着我国资本市场的不断发展，股票型基金已经成为很多投资者进行长期投资的重要工具。同时，与传统的封闭式基金相比，开放式股票型基金具有流动性好、交易灵活等优点，逐渐受到市场投资者的青睐。近年来，我国开放式股票型基金数量不断增长，如何对其绩效进行评价，对于投资者、基金公司以及监管机构都具有重要的参考价值。
因此，在我国开放式股票型基金发展的背景下，建立适合我国股票型基金的绩效评价体系已成为亟待解决的问题。为了全面、准确地评价股票型基金的绩效，需要结合我国资本市场的实际情况，建立科学合理的绩效评价体系和评价方法，提高基金公司的投资管理能力，满足市场投资者的需求，从而推动我国资本市场的发展。
二、研究内容及目标
2.1研究内容
（1）区分股票型基金的风格：股票型基金在投资过程中具有不同的投资风格，如价值投资、成长投资、回归型投资等。在研究股票型基金的绩效时，需要对不同投资风格的基金进行区分。
（2）选取适当的绩效指标：根据我国资本市场的特点，选取适当的绩效指标对股票型基金的绩效进行评价。目前国内常用的主要绩效指标为回报率、夏普比率、信息比率、索提诺比率等。
（3）建立评价体系：通过对不同绩效指标的评价，建立符合我国股票型基金实际情况的评价体系，为投资者提供参考和选择，同时对基金公司进行投资管理的改进。
2.2研究目标
（1）评估开放式股票型基金的投资绩效：通过对股票型基金绩效指标的评价，全面、客观地评估基金的投资绩效，为投资者提供合适的选择。
（2）确定股票型基金的投资风格：通过对基金投资风格的分析，对基金公司进行投资管理的改进，提高基金的投资管理能力。
（3）建立符合我国股票型基金实际情况的评价体系：通过对股票型基金绩效评价体系的建立和完善，为基金公司提供科学合理的绩效评价体系，提高基金公司的管理水平和社会影响力。
三、研究方案
3.1研究方法
（1）文献研究：对相关学术文献、实务经验进行搜集、整合和归纳，深入了解股票型基金的绩效评价体系。
（2）统计分析：通过对股票型基金的历史业绩数据进行统计分析，评估其投资绩效。
（3）专家访谈：对相关领域的专家进行访谈，了解股票型基金的投资管理和绩效评价的相关问题。
3.2研究步骤
（1）详细搜集相关文献，对股票型基金的绩效评价体系进行深入了解。
（2）通过统计分析，对股票型基金的投资绩效进行评估。
（3）对已有绩效评价体系的优缺点进行分析、比较，建立符合我国股票型基金实际情况的评价体系。
（4）进行专家访谈，了解股票型基金的投资管理和绩效评价的相关问题，进一步完善评价体系。
（5）撰写研究报告，提出相关建议和改进措施，为投资者、基金公司和监管机构提供参考。
四、预期成果
（1）建立符合我国股票型基金实际情况的绩效评价体系，并基于这一体系开展股票型基金的绩效评价。
（2）对股票型基金的历史业绩数据进行统计分析，评估其投资绩效。
（3）提出针对股票型基金管理的改进措施和建议，提高基金公司的投资管理能力。
（4）为投资者、基金公司以及监管机构提供参考和决策依据，促进我国资本市场的发展。