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货币政策对我国上市银行股价的非对称影响研究的任务书
任务书
题目：货币政策对我国上市银行股价的非对称影响研究
1.研究背景和意义
货币政策是指国家调控货币供给和市场利率等方面的宏观经济政策。货币政策的实施对股市的影响是显著的，特别是对银行股的影响尤为重要。我国银行业在金融业中占据重要地位，上市银行所占比例也在不断增加。因此，了解货币政策对银行股的非对称影响有着重要意义。
另外，2018年以来，我国宏观经济出现了一些波动，如流动性紧张、经济增速放缓、贸易摩擦和新冠肺炎等因素的影响，这都会对货币政策和银行股的表现产生重要影响。因此，对货币政策对银行股价非对称影响作深入研究，有助于为投资者提供参考依据，帮助他们更好地制定投资策略。
2.研究思路和方法
（1）研究思路
本研究认为货币政策可能会对我国上市银行股价产生非对称影响。具体来说，货币政策松紧程度对银行股利润和风险的影响可能不对称。本研究将分析货币政策松紧度变化对上市银行利润与风险的非对称影响，判断银行股在不同宏观环境下的表现，并进一步考察不同类型银行对货币政策的响应差异，以期揭示货币政策与银行股价关系的深层次机制。
（2）研究方法
本研究将采用时间序列分析方法，利用上市银行财务数据和监管数据，包括银行资产、负债、收入、利润、风险等因素，分析货币政策变化及其他宏观经济因素对银行业绩的影响。具体实践中，将采用多元回归模型、GARCH模型等经济学方法进行测算和分析。
3.预期结果和创新性
本研究预计可以在以下几个方面有所发现：
（1）货币政策松紧度对银行股的影响存在非对称性差异，即松货币政策对银行股利润和风险的影响可能不同于紧货币政策。
（2）不同类型银行对货币政策的响应差异明显，即不同类型银行对货币政策的敏感度和抗风险能力不同。
（3）本研究可进一步对我国宏观经济政策与银行股价作横向和纵向比较，揭示货币政策对银行业发展的深层次影响。
本研究的创新点在于：对于影响银行股股价的内在驱动因素进行深度分析，并结合宏观经济条件和政策制定环境，探寻货币政策对银行股价格变化的非对称性差异，这将对投资者制定交易策略具有重要意义。
4.研究计划和进度安排
本研究按以下时间顺序进行：
第1-2个月：全面调研相关文献，明确研究思路和目标，并完成文章框架结构。
第3-4个月：采集上市银行相关财务和运营数据，建立研究模型框架。
第5-6个月：进行数据分析、经验检验，对研究结果进行初步总结。
第7-8个月：逐步提炼研究结论和政策建议，并进一步修订论文。
第9-10个月：进行论文初稿的修改、润色和完善，提出具体的操作性建议，并提交论文初稿。
第11个月：根据专家和评审意见对论文进行修改和完善，并形成论文最终版本。
5.参考文献
[1]王志新，张青，林大会.货币政策对我国上市银行股价影响的研究[J].经济科学，2013(1):88-98.
[2]杨春妙，黄志坚.货币政策对上市银行股价影响的实证分析[J].中国工业经济，2014(7):132-142.
[3]黄红，任志慧.货币政策对我国上市银行股价影响的实证分析[J].金融财经互动，2016(6):22-25.
[4]于斌，杨茜.货币政策与银行股票价格影响的实证研究[J].统计研究,2019,36(4):44-54.