我国股指期货风险管理实证研究的任务书.docx

我国股指期货风险管理实证研究的任务书
任务书
一、研究背景
2015年，中国证券监督管理委员会正式推出股指期货交易，为中国股票市场的衍生品交易打开了新的局面。股指期货市场作为期货市场的重要组成部分，起到了规避风险、抑制涨跌、提升交易活力的作用。但是，由于股指期货市场波动性较大、杠杆作用明显，对投资者风险承受能力和管理能力提出了更高的要求。因此，如何管理股指期货市场上的风险成为了一个重要的研究课题。
二、研究目的
本项目旨在通过股指期货市场实证研究，探讨我国股指期货市场的风险管理机制及其有效性，并提供相应的政策建议。
三、研究内容
1.国内外股指期货市场的比较分析，包括历史数据、市场环境、交易规则等方面的比较。
2.通过对股指期货市场的风险因素进行分类和评估，建立适合我国市场的风险管理模型，并分析其有效性。
3.对股指期货市场上的投资者风险承受能力进行分析，并探讨其对风险管理的影响。
4.综合考虑股指期货市场上的市场结构、交易规则、风险管理机制等因素，提出相应的政策建议。
四、研究方法
本项目采用定量研究和定性研究相结合的方法，具体包括：
1.收集国内外股指期货市场的历史交易数据，并进行数据分析。
2.采用统计学方法，分析股指期货市场上的风险因素及其相互关系。
3.运用回归分析和时间序列分析等方法，建立适合我国市场的风险管理模型，并对其有效性进行检验。
4.基于案例研究的方法，对股指期货市场上的投资者风险承受能力进行实证研究。
五、研究计划
本项目计划分为以下几个阶段：
第一阶段：背景调研和问题定位，完成前期准备工作，制定研究计划并初步确定研究内容和方法。预计用时1个月。
第二阶段：数据收集和处理，包括国内外股指期货市场的历史数据收集和数据分析。预计用时2个月。
第三阶段：风险管理模型的建立及其有效性分析。预计用时3个月。
第四阶段：投资者风险承受能力的实证研究。预计用时1个月。
第五阶段：政策建议的提出和整理。预计用时1个月。
六、研究成果
本项目的主要成果包括：
1.系统性的研究报告，涵盖股指期货市场风险管理的相关领域和问题。
2.合理的风险管理模型，并分析其有效性。
3.投资者风险承受能力的实证研究结果。
4.相应的政策建议和对股指期货市场风险管理的实践意义。
七、参考文献
1.Bailer,H.,&Merkl-Davies,D.(2018).RiskassessmentandmanagementintheUKoilandgassector.JournalofBusinessContinuity&EmergencyPlanning,11(1),51-62.
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3.Lin,H.,&Treanor,S.H.(2018).Implementingenterpriseriskmanagement(ERM)inChina:Drivers,challengesandopportunities.JournalofBusinessResearch,88,28-33.
4.Strange,R.,&Hearn,G.(2018).Themanagementofriskandopportunityonlargeconstructionprojects.JournalofConstructionEngineeringandManagement,144(6),06018005.
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