机构投资者持股对股票价格波动影响的实证研究的任务书.docx

机构投资者持股对股票价格波动影响的实证研究的任务书
任务书：
背景：
机构投资者是指那些代表他人或自己资产的专业机构，以规模大，资产丰富，交易频繁，投资先进为特点的投资者。机构投资者在股票市场中的影响越来越大，其持股比重直接影响着个股价格的波动。
研究目的：
了解机构投资者持股在股票价格波动中的影响，为投资者提供参考意见，为证监会制定监管政策提供建议。
研究内容：
（1）机构投资者持股比重与股票价格关系的实证研究：
通过搜集一定的数据，分析机构投资者持股比重与其对应个股价格的关系，得出机构投资者持股比重在股票价格波动中的影响程度。
（2）机构投资者分级别持股对股票价格的影响分析：
将机构投资者按照不同的分类标准进行分组，分析不同分类标准下机构投资者持股比重的变化及其与股票价格的变化。
（3）股票市场上机构投资者行为的实证分析：
详细解析机构投资者的交易行为、操作方式、风险控制等因素对于股票价格波动的影响，并进一步研究机构投资者对于个股价格的预测与操作效果。
（4）不同类型机构投资者持股与股票价格波动影响的差异性研究：
将机构投资者按照其机构类型、投资策略不同进行分类分析，研究不同类型机构投资者持股对于股票价格波动的差异性。
（5）机构投资者持股变化与股票价格预测的关系研究：
分析机构投资者持股变化问题，并结合短期、中期、长期不同时间跨度，利用机器学习算法预测股票价格，探讨机构投资者持股变化与股票价格预测的关系。
研究方法：
（1）文献分析法：
针对机构投资者持股研究相关文献进行广泛的调研和分析，了解国内外学者对机构投资者持股研究的进展和趋势，为后续研究提供依据。
（2）时间序列分析法：
通过搜集一定的数据，建立机构投资者持股比重与股票价格的时间序列模型，以此分析机构投资者持股比重对于股票价格变化的影响程度和时序规律，为投资者提供交易参考。
（3）多元回归分析法：
运用多元回归方法研究机构投资者持股比重、机构投资者类型、持股变化等因素与股票价格的相关性，探讨机构投资者持股变化对股票价格波动的贡献度。
（4）数据挖掘及预测模型方法：
利用机器学习算法对机构投资者持股变化及预测股票价格进行分析与预测，建立多种不同模型，利用这些模型对股票价格进行预测，并探讨机构投资者持股的变化对股票价格的影响。
研究意义：
通过对机构投资者持股比重与股票价格的相关性分析，进一步探讨机构投资者行为对股票价格波动的影响力，预测股票价格变化及机构投资者持股变化对于股票价格的影响程度，对于投资者的决策提供科学参考，能更好的实现资产配置优化，帮助投资者做出更稳健的投资决策。同时，对于证监会制定监管政策以及优化股票发行规则等方面也具有重要的参考意义。