巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理研究的任务书.docx

巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理研究的任务书
任务书
一、选题背景
巴塞尔Ⅲ框架下，存贷期限错配已经成为了一个热门话题。这种情况意味着银行的借贷期限并不相等，银行所负担的流动性风险也随之增加。如果银行无法在适当的时机获得必要的资金，将会面临流动性危机。因此，如何有效地管理银行的流动性风险早已成为了银行管理的重要任务之一。本研究旨在探讨在巴塞尔Ⅲ框架下如何有效地管理存贷期限错配所带来的流动性风险。
二、研究目的
1.理解巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的含义和风险。
2.探讨传统流动性风险管理方法的局限性。
3.分析当前管理存贷期限错配所带来的流动性风险的现状。
4.提出适合巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理策略。
三、研究内容
1.存贷期限错配的含义和风险分析。
通过分析存贷期限错配的概念和特点，进一步明确存贷期限错配所带来的风险。
2.传统流动性风险管理方法的局限性。
通过比较传统的流动性风险管理方法的优缺点，分析当前方法的局限性。
3.当前管理存贷期限错配所带来的流动性风险的现状。
通过对国内外相关文献的研究，以及银行实际运营数据的分析，深入了解存贷期限错配所带来的流动性风险的现状和影响。
4.提出适合巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理策略。
通过对国内外现有的流动性风险管理策略的分析，提出适合巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理策略，并提出具体的实施措施。
四、研究方法
1.文献研究法
通过搜集和阅读相关的学术论文、行业指南等文献资料，了解存贷期限错配的特点和风险、流动性风险管理策略。
2.案例研究法
通过对国内外已经实施了存贷期限错配风险管理策略的银行进行案例研究，分析其策略的优点和缺点，并得出总结性的结论。
3.统计分析法
通过搜集银行的财务数据，采用统计分析法来分析存贷期限错配对银行流动性风险的影响，并根据统计结果提出适合巴塞尔Ⅲ框架下的流动性风险管理策略。
五、论文结构安排
1.绪论
介绍研究背景和研究目的，明确研究内容和研究方法，并提出研究意义和预期结果。
2.存贷期限错配的含义和风险分析
介绍存贷期限错配的概念和特点，并分析存贷期限错配所带来的流动性风险。
3.传统流动性风险管理方法的局限性
介绍传统流动性风险管理方法的局限性，如资产匹配、货币资金管理、流动性预警、发行流动性证券等。
4.当前管理存贷期限错配所带来的流动性风险的现状
通过对国内外相关文献的研究，以及银行实际运营数据的分析，明确当下存贷期限错配所带来的流动性风险的现状和影响。
5.适合巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理策略
介绍适合巴塞尔Ⅲ框架下存贷期限错配的流动性风险管理策略，并结合实际案例来分析其优点和实施措施。
6.结论与展望
总结研究内容和研究结果，并展望未来在存贷期限错配风险管理领域可能出现的新问题和研究方向。