区间值时间序列模型及投资组合模型的任务书.docx

区间值时间序列模型及投资组合模型的任务书
1.任务目的：
本任务书旨在帮助您熟悉区间值时间序列模型及投资组合模型相关领域的知识和技能，理解其主要原理和应用，掌握其实践操作和解决问题的方法。
2.任务要求：
（1）了解区间值时间序列模型的基本概念及其应用场景；
（2）掌握区间值时间序列模型的建立和预测方法；
（3）了解投资组合的基本原理和实践意义；
（4）掌握投资组合评价方法及其在实际投资中的应用；
（5）综合应用模型建立与评价方法，设计并实现一个可以实际应用的投资组合模型。
3.任务内容：
（1）区间值时间序列模型的基本概念：包括区间数学的基本概念、时间序列的基本概念、区间值时间序列的定义及意义、区间值时间序列的应用场景等。
（2）区间值时间序列模型的建立与预测方法：包括区间值时间序列建立方法、模型参数估计方法、区间值时间序列预测方法等。
（3）投资组合的基本原理和实践意义：包括投资组合的定义、投资组合构成因素、投资组合的实际意义、投资组合的风险与收益等。
（4）投资组合评价方法及其在实际投资中的应用：包括评价指标、有效边界构建方法、投资组合优化模型构建方法、风险管理方法等。
（5）综合应用模型建立与评价方法，设计并实现一个可以实际应用的投资组合模型：包括模型设计、数据采集、算法实现、模型测试、模型评估等。
4.内容要求：
（1）任务内容应围绕区间值时间序列模型与投资组合模型展开，涵盖关键概念、理论方法、算法模型等。
（2）任务书应详细列出研究计划、目标、方法、步骤、成果等。
（3）在完成任务后，应撰写一份报告，对所做的研究进行总结与反思，并展示模型实现效果。
5.时间安排：
本任务书的完成时间为2-3个月，具体时间安排如下：
第1-2周：熟悉区间值时间序列模型相关领域的基本概念和知识。
第3-4周：掌握区间值时间序列模型的建立和预测方法。
第5-6周：了解投资组合的基本原理和实践意义。
第7-8周：掌握投资组合评价方法及其在实际投资中的应用。
第9-11周：综合应用模型建立与评价方法，设计并实现一个可以实际应用的投资组合模型。
第12-13周：撰写报告，总结与反思所做的研究，并展示模型实现效果。
6.参考文献：
[1]吕融等.区间时间序列分析及其应用[M].北京:清华大学出版社,2016.
[2]张荣成,王汝言.金融时间序列分析[M].北京:中国金融出版社,2004.
[3]卢昌海,焦尚华,郭志伦.投资组合管理[M].北京:中国财政经济出版社,2011.
[4]李寿根,范晓琳.投资组合理论、模型与实践[M].北京:清华大学出版社,2005.
[5]张忆华,刘卫东,韩秋玲.基于粒子群算法的投资组合优化分析[J].现代管理科学,2010,(3):48-50.