介入事件对中国股市影响的实证研究的任务书.docx

介入事件对中国股市影响的实证研究的任务书
任务书
一、研究背景
股市是反映一个国家经济情况的重要指标，也是衡量国家市场化程度和金融发展水平的重要标志之一。而在股市中不可避免存在着各种干扰和异常波动。其中，外部事件的影响往往是比较重要的因素之一，而政治、经济、社会等事件的影响更是不可忽略的。
随着全球经济一体化的不断深化和中美贸易战等相关事件的发生，中国股市的波动频率和幅度也在加大。因此，对于介入事件对中国股市影响的实证研究，将有助于更好地理解和解释这些干扰因素对股市的影响，并有助于更好地预测和应对市场的变化。
二、研究目的与意义
该实证研究的主要目的是探究介入事件对中国股市的影响，并分析不同类型事件对股市的影响差异。通过对事件发生前后的股市走势进行分析，可以更全面地评估事件对股市的影响程度和长期影响，为投资者和决策者提供参考。同时，通过对影响机制的深入研究，也可以探讨完善我国股市监管体系以及投资者风险管理的方案。
三、研究内容
本次实证研究的具体内容包括：
1.收集整理关于中国股市的历史数据，包括不同时间、不同类型事件发生前后股市行情数据、主要股指涨跌幅度等。
2.对不同类型的事件进行分类，并对这些事件发生前后的股市数据进行分析和比较。具体包括事件发生前后的指数涨跌情况、事件发生后交易量与成交额变化情况等。
3.结合事件特点和市场环境，对事件对不同类型股票板块和个股的影响进行分析。
4.根据研究结果，总结介入事件对中国股市的影响规律，并提出相应决策建议，例如政府可以采取加强监管、完善基础制度等措施，投资者可以调整资产配置策略等。
四、研究方法
本次实证研究采用的研究方法包括：
1.文献综述法：对国内外相关的事件介入与股市波动、行业政策、市场形势等方面的研究文献进行综合，为本次实证研究提供理论和实证基础。
2.时间序列分析法：利用时间序列模型如ARMA、ARIMA等对不同事件发生前后的股市数据进行分析和比较，从而研究事件对股市的影响，同时利用Granger因果检验方法来研究事件对股市的长期影响。
3.面板数据分析法：通过面板数据的比较，对事件对不同类型股票板块和个股的影响进行分析，同时研究影响的动态变化和地域差异等问题。
五、预期成果
通过本次实证研究，预期可以得到以下成果：
1.对不同类型事件对中国股市的影响程度和长期影响进行深入探究，完善事件介入与股市波动的理论体系；
2.揭示介入事件对股市的影响规律，及时发现、评估和应对不良事件对股市的影响，有效预测市场走势和风险，并能够为政策制定和投资决策提供科学依据；
3.提出相应决策建议，如建议政府应该加强整顿与监管，完善政策制度环境；建议投资者应该调整资产配置策略，降低风险，以更有效地应对不利事件对股市的影响。同时，该研究也为我国股市监管和规范提供数据和经验基础，为进一步完善我国金融市场体系提供思路和参考。