时间序列分析实验指导.docx

时间序列分析
实验指导

统计与应用数学学院

前言
随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教学提出了越来越高的要求。为实现教育思想与教学理念的不断更新，在教学中必须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养，注重学生知识、能力、素质的综合协调发展。为此，我们组织统计与应用数学学院的部分教师编写了系列实验教学指导书。
这套实验教学指导书具有以下特点：
①理论与实践相结合，书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实际，有利于提高学生分析问题解决问题的能力。
②理论教学与应用软件相结合，我们根据不同的课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法，有利于提高学生建立数学模型并能正确求解的能力。
这套实验教学指导书在编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计与应用数学学院的关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷心的感谢！
限于我们的水平，欢迎各方面对教材存在的错误和不当之处予以批评指正。

统计与数学模型分析实验中心
2007年2月

目录
TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc167232542"实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作 PAGEREF_Toc167232542\h-1-
HYPERLINK\l"_Toc167232543"实验二确定性时间序列建模方法 PAGEREF_Toc167232543\h-9-
HYPERLINK\l"_Toc167232544"实验三时间序列随机性和平稳性检验 PAGEREF_Toc167232544\h-18-
HYPERLINK\l"_Toc167232545"实验四时间序列季节性、可逆性检验 PAGEREF_Toc167232545\h-21-
HYPERLINK\l"_Toc167232546"实验五ARMA模型的建立、识别、检验 PAGEREF_Toc167232546\h-27-
HYPERLINK\l"_Toc167232547"实验六ARMA模型的诊断性检验 PAGEREF_Toc167232547\h-30-
HYPERLINK\l"_Toc167232548"实验七ARMA模型的预测 PAGEREF_Toc167232548\h-31-
HYPERLINK\l"_Toc167232549"实验八复习ARMA建模过程 PAGEREF_Toc167232549\h-33-
HYPERLINK\l"_Toc167232550"实验九时间序列非平稳性检验 PAGEREF_Toc167232550\h-35-

编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE-52-页共NUMPAGES56页
第PAGE\*MERGEFORMAT-52-页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT56页

实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作

【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式；
练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。
【实验内容】
一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；
二、各种常用差分函数表达式；
三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数；
【实验步骤】
一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；
㈠创建工作文件
⒈菜单方式
启动EViews软件之后，进入EViews主窗口
在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Startdate）和终止期栏（Enddate），输入相应的日期，然后点击OK按钮，将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。
工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C（保存估计系数用），另一个是残差序列RESID（实际值与拟合值之差）。
⒉命令方式
在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。命令格式为：CREATE时间频率类型起始期终止期
则菜单方式过程可写为：CREATEA19851998
㈡输入Y、X的数据
⒈DATA命令方式
在EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：
DATA<序列名1><序列名2>…<序列名n>
本例中可在命令窗口键入如下命令：
DATAYX
⒉鼠标图形界面方式
在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/NewObject，对象类