基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究任务书.docx

基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究任务书
任务书
一、研究背景
油价与股市一直以来都是经济领域研究的热点问题。随着近年来全球经济、政治环境的不断变化，油价与股市关系的研究已不仅仅是简单的相关性分析，而是需要更加深入细致的研究，以期在短期内预测股市的涨跌趋势。贝叶斯PHMM路径模型既可以对两者之间的关系进行刻画，又可以对历史数据进行解释和预测。本研究将基于贝叶斯PHMM模型，研究油价与股市关系的变点，以便更好地了解两者之间的复杂关系，并为投资者提供一定的决策参考。
二、研究目的
1.系统掌握油价与股市关系的变点诊断方法；
2.建立基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断模型；
3.通过历史数据对模型进行测试与评估，分析其预测能力；
4.为投资者提供准确预测股市的涨跌趋势的决策参考。
三、研究内容与主要步骤
1.研究油价与股市关系的相关性，建立基础模型；
2.采用贝叶斯PHMM模型，对油价与股市关系的变点进行建模；
3.通过最大似然法或EM算法，对模型中的参数进行估计；
4.通过历史数据对模型进行测试，分析其预测准确率，并进行比较分析；
5.通过模型得出对未来油价与股市关系的预测结果，对投资者提供决策参考。
四、研究方法
1.相关性分析法；
2.贝叶斯PHMM模型；
3.最大似然法或EM算法；
4.数据测试法。
五、进度安排
任务1：文献综述、理论探究
时间节点：第1周
任务2：模型建立、数据预处理
时间节点：第2-4周
任务3：参数估计、结果分析
时间节点：第5-8周
任务4：模型测试、预测结果分析
时间节点：第9-11周
任务5：论文写作
时间节点：第12-14周
六、预期成果
1.完成学术论文一篇；
2.掌握油价与股市关系的变点诊断方法；
3.建立基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断模型；
4.对历史数据进行测试与评估，分析模型的预测能力；
5.为投资者提供准确预测股市的涨跌趋势的决策参考。