我国中期票据信用价差宏观影响因素的实证研究的任务书.docx

我国中期票据信用价差宏观影响因素的实证研究的任务书
任务书
一、选题背景与意义
中期票据是银行间市场的一种融资工具，近年来其发行规模逐渐扩大，成为重要的资金来源。中期票据的发行主体一般是大型国有企业和地方政府融资平台等，信用风险相对较低，但由于其无抵押和无担保，信用评级仍然是投资者考虑的重要因素之一。因此，中期票据的信用价差（即中期票据的发行利率和政府债券收益率之差，是衡量中期票据发行机构信用风险的重要指标）也成为了投资者和市场监管者关注的重点。
本研究旨在探究我国中期票据信用价差宏观影响因素，希望从以上角度，为中期票据政策制定和市场监管提供有益的参考。
二、研究内容和方法
1.研究内容：
（1）中期票据信用价差的概念和研究现状。
（2）中期票据信用价差与宏观经济因素关系的理论分析。
（3）以2008-2018年的数据为样本，对我国中期票据信用价差与宏观经济因素（如通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等）进行实证分析。
（4）借助Eviews和Stata等统计软件，通过多元回归等方法，建立中期票据信用价差与宏观经济因素的模型，进一步探究其影响关系。
2.研究方法：
本研究采用文献资料法、理论分析法、实证分析法等多种方法，对我国中期票据信用价差与宏观经济因素之间的关系进行探究。
三、预期成果
（1）理清我国中期票据信用价差的概念和研究现状，为相关研究提供基础和参考。
（2）分析宏观经济因素对中期票据信用价差的影响，揭示宏观环境对信用风险的影响机制，提供有益的参考建议。
（3）建立中期票据信用价差与宏观经济因素的实证模型，预测未来中期票据市场的变化趋势，为投资者和市场监管者提供决策依据。
四、研究计划和进度安排
本研究周期为一年，具体计划如下：
前期阶段（1-3个月）：文献综述和理论研究。
中期阶段（3-6个月）：数据采集和数据处理分析。
后期阶段（6-12个月）：建立中期票据信用价差与宏观经济因素的实证模型，预测未来市场变化趋势，撰写研究报告。
具体进度安排如下：
2019年11月-2020年1月：文献综述和理论研究。
2020年2月-5月：数据采集和数据处理分析。
2020年6月-2020年10月：建立实证模型和预测未来市场变化趋势。
2020年11月-2021年1月：撰写研究报告。
五、参考文献（参考）
1.吴晓琪.“中期票据信用配对模型研究”.南昌大学金融研究所.
2.孟洁.“我国中期票据发行影响因素分析”.财经科技论坛.
3.陈正物.“中期票据发行市场化呼唤独立信用评估服务”.中产金融研究所.
4.肖重和.“宏观经济因素对债券收益率的影响探究”.长江商学院学报.