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基于DEA的混合型基金绩效实证研究的开题报告
一、研究背景和意义
随着金融市场的不断发展和深化，基金作为一种金融衍生品，在投资领域中扮演着重要的角色。其中，混合型基金在中国市场上越来越受到投资者的关注和青睐。混合型基金作为介于股票型基金和债券型基金之间的一种类型，既有股票型基金的投资收益潜力，又具备债券型基金的风险控制能力，因此深受投资者欢迎。
随着混合型基金种类趋多，绩效评价变得尤为重要。投资者在决定选择哪只混合型基金进行投资时，通常会比较不同基金的绩效表现，选择表现较好的基金。而基于DEA模型的混合型基金绩效评价研究已经成为较为流行的研究方向。DEA模型能够实现对混合型基金进行全面绩效量化评价，避免主观性评判和主观权重的影响，更加客观和准确。
本研究拟对一定时间期限内的混合型基金进行DEA模型评价，从而实现基金经理能力和基金经理资产配置能力的评估和绩效优劣的对比，对投资者选择混合型基金具有一定参考价值和决策支持意义。同时，也可以为混合型基金基金经理提供有效的评价工具和改进策略建议。
二、研究内容和方法
本研究将选择某一时间段内的混合型基金，利用DEA模型进行评价。DEA模型是包含非线性规划的数学模型，利用基于生产要素效率和技术效率的管理科学概念，将相对效率转换成绝对效率的方法。主要通过将基金的投资收益率与相应的风险进行比较，进而确定基金经理的能力和基金资产配置贡献。
具体的研究方法和步骤如下：
1.搜集数据：收集一定时间区间内的混合型基金的相关数据，包括基金规模、收益率、风险、投资组合等信息。
2.建立模型：利用DEA模型建立混合型基金绩效评价模型，对基金经理和基金资产配置能力进行评估。
3.数据分析：对收集到的数据进行分析，运用SPSS、Matlab等工具对数据进行清洗、重构和处理。
4.评价指标选择：在模型构建过程中，需要选择合适的评价指标建立绩效评价模型，考虑到混合型基金具有一定的风险收益特性，因此建议选择投资收益率和波动率等指标作为评价指标。
5.评价结果呈现：运用结果呈现工具例如PowerBI、Tableau等，对绩效评价结果进行直观显示和解读。
三、预期成果和研究意义
通过对一定时间内混合型基金的评价和分析，本研究将得出基于DEA模型的混合型基金绩效评价结果，明确基金经理和基金资产配置的贡献和优劣。预期成果如下：
1.通过DEA模型对混合型基金绩效进行量化评价，建立一个全面、科学的评价指标系统；
2.通过分析基金经理和基金经理资产配置能力的指标，帮助投资者更好的选择投资混合型基金；
3.进一步判断和评价混合型基金与其他基金类型的性质和特性；
4.为混合型基金基金经理提供改进策略和投资建议；
5.提高混合型基金投资者选择的参考价值，实现对投资选择的帮助和支持。
四、研究计划
时间节点章节内容
第1-2周研究设计与文献调研
第3-5周收集数据和建立模型
第6-8周数据清洗与处理
第9-10周运用DEA模型评价混合型基金绩效
第11-13周分析结果和结果呈现
第14-15周撰写论文并修改
五、参考文献
[1]汤维建，王帆.基于突变绩效和数据包络分析的互联网公司绩效评价研究[J].科技进步与对策，2020(4):90-94.
[2]刘娜.基于数据包络分析的A股市场上市银行绩效评价研究[J].特区经济，2019(2):107-110.
[3]张国强，高亮.基于DEA和PSM的我国金融业绩效评价研究[J].南京师范大学学报：社会科学版，2018，46(1)：128-135.
[4]郭鹏，周震宇.基于DEA模型的上市公司绩效评价研究[J].统计与信息论坛，2019，34(2):48-53.
[5]陈颖,赵河,周阳.基于DEA模型的企业绩效评价方法研究[J].计算机工程与设计，2018，10(2):143-150.