我国钢材期货与铁矿石现货的套期保值研究的任务书.docx

我国钢材期货与铁矿石现货的套期保值研究的任务书
任务书
一、课题背景
当前，我国钢材和铁矿石市场价值波动剧烈，而且两者之间的关系密切。钢铁厂家和交易商们不断寻找降低市场风险、提高收益的方式，其中套期保值是一种常见的方法。通过对钢材期货与铁矿石现货的套期保值研究，可以为钢铁行业提供一些决策参考，帮助企业降低市场风险。
二、研究目的
1.分析我国钢材期货与铁矿石现货市场的现状和主要特征，探讨二者之间的关系、互相影响的因素，为套期保值提供理论基础。
2.研究套期保值方法和策略，包括直接套期和交叉套期两种方式，以及分散化和集中化套期保值的区别，为企业选择适合自己的套期保值方法提供参考。
3.实证分析钢材期货与铁矿石现货的套期保值效果，包括风险降低程度和收益水平的变化，为企业提供实践参考。
三、研究内容
1.钢材期货与铁矿石现货市场概述和市场关系分析。
2.套期保值方法和策略分析。
3.套期保值效果的实证分析。
4.多情景下的模型仿真分析。
四、研究方案
1.调研资料收集。收集我国钢材期货和铁矿石现货的市场数据、套期保值策略和方法及效果等相关资料，掌握行业最新动态和市场趋势。
2.构建理论框架。通过理论分析和文献综述，建立套期保值的理论框架和模型，探索二者之间的关系和影响因素。
3.实证研究。通过实证分析，构建企业的风险收益模型，探讨套期保值对企业收益和风险的影响。
4.模型仿真分析。应用现代计算机技术，构建多情景下的模型，通过模拟操作，分析不同套期保值策略的效果，为企业提供参考。
五、预期成果
1.发表学术论文一篇，报告研究结果和成果。
2.向国内有关企业推广套期保值的方法和策略，提高其对市场的风险意识和风险管理能力。
3.对钢铁行业提供一定的理论参考，支持其健康、持续和高质量发展。
六、研究时间表
任务开始：2021年10月
任务结束：2022年10月
阶段1：调研资料收集（2021年10月~2021年12月）
阶段2：构建理论框架（2022年1月~2022年3月）
阶段3：实证研究（2022年4月~2022年6月）
阶段4：模型仿真分析（2022年7月~2022年9月）
阶段5：论文撰写及成果汇报（2022年10月）
七、经费预算
1.调研资料获取经费：10000元
2.软硬件配置费用：4000元
3.差旅和会议费：6000元
4.其他杂项费用：2000元
合计：22000元
八、研究团队
负责人：XXX
成员：XXX
以上为我国钢材期货与铁矿石现货的套期保值研究的任务书。