商业银行系统性风险及其防范.doc

书山有路勤为径学海无涯苦作舟。商业银行系统性风险及其防范摘要。系统性金融风险是当今金融领域极为重要的问题而银行作为金融系统的核心对其系统性风险的防范是否到位则关系到整个金融系统的安全。为此在查阅相关文献资料、数据的基础上本文阐述了何为系统性风险列举了系统性风险的表现分析了造成系统性风险的原因以及提出如何解决或防范这些系统性风险旨在使我国的商业银行运转更加规范和科学更能促进经济的发展与服务社会。关键词：商业银行；系统风险；产生原因；应对措施2021年的金融危机给世界带来了重大的教训。同时也让世界深刻意识到关注与防御系统性风险的重要性。此后各国纷纷加强了对系统性风险的监管。如美国设立了“金融稳定监督委员会”；英格兰银行每半年进行一次系统性金融风险调查。目前对引起系统性风险的主要原因进行综合分析的文章较少。为此本文通过查阅有关银行系统性风险的各种资料以及中国银保监会官网等网站的相关数据来研究、综合说明银行系统性风险。一、商业银行系统性风险本文认为商业银行系统性风险应定义为由于外部冲击导致少数银行率先出现重大损失甚至破产后由传导机制、风险溢出效应将风险迅速扩大至整个银行体系造成整个银行体系的崩溃甚至对其他产业产生破坏的风险。二、我国商业银行系统性风险的表现（一）信用风险。银行在发放贷款时虽有对借款者的资信状况做过相应评估但也存在着审核资信状况的工作人员业务水平上的差异、银行急于获利而降低审核标准等问题导致着信用风险的发生。从中国银保监会官网各年度商行主要指标分机构类情况表中可看出几乎各种类型的商行的不良贷款余额逐年上升。因此不良贷款仍需重视。（二）流动性风险（源于中国人民银行官网统计数据中各年度中资全国性。四家大型银行/大型银行/中小型银行人民币信贷收支表）可看出近5年各类商行的存贷比波动上升。目前银行存贷比的最高标准为75%但很明显大型、中小型商行目前均已超过后者甚至已超过80%四大商行也有超过之势。这会增加流动性风险因此需要监管机构的特别关注。（三）高杠杆风险。从中国银保监会官网各年度商行主要指标分机构类情况表中可看出2021-2021年间除农村商行外各类商行资本充足率波动上升、各类商行杠杆率总体上升。这说明大体上看商行在这些方面的指标较为可观。但仍不能放松警惕。通过查询实体经济部门杠杆率得知这几年里其杠杆率上升了13.63%而我国gdp逐年上升。因此实体经济部门的杠杆率上升为债务余额增加所致这会增加该部门的风险水平。又由于该部门与商行有着紧密的联系因此若管理不善将导致实体经济部门的风险外溢至商行这亦会增加系统性风险。三、我国商业银行系统性风险产生的原因导致银行系统性风险变动的原因是多种多样的下面将对导致其变动的主要因素进行具体分析。（一）实业部门出现大量不良贷款。银行每年皆有较多贷款流向实业部门实业部门的态势对银行有着重要影响。当经济上行时行业繁荣价格上升。此时投资增加商行贷款量增加信贷扩张风险加大。这时随着经济的发展往往会呈现两种不良结果：一则投资者承受的风险水平不断上升明斯基时刻到来投资者不堪重负导致无法偿还银行债务；二则经济下行实业价格下降投资者收不抵支无法偿还债务。这皆会导致银行出现大量不良贷款增加流动性风险、信用风险。（二）市场竞争、互联网金融促使银行盲目创收。银行业市场竞争加剧以及一些互联网平台的发展使储户在储蓄时面临更多选择或是储户更愿意将闲散资金投入互联网平台以此获得更高收益。由此则减少了商行吸收的存款量。存款量的减少将降低商行抵御风险的能力。此外还会减少银行收入。市场竞争的加剧必然导致银行让出部分利益以提高市场竞争地位。互联网平台实现了部分银行业务由线下向线上的转移使得银行失去了一部分手续费收入。与此同时一些保险理财产品的线上销售也降低了银行的佣金收入。这将增加银行的流动性风险。由此银行将采取措施改善该种状况。1.降低信贷审核标准。为了弥补收入的降低银行将降低信贷审核标准。这意味着将有大量信用度不满足要求的企业获得贷款容易导致坏账这便加剧了信用风险与流动性风险。2.金融创新。为了抵御市场竞争带来的不良后果银行选择进行金融创新。但不当的金融创新则会积聚风险。就风险溢出来看互联网金融对商行的系统性风险溢出效应为正且明显而且其对不同类型商行的系统性溢出程度有异质性股份制银行相对敏感。互联网金融不仅将增加银行系统性风险且将促进风险溢出。（三）影子银行业务增加银行系统脆弱性和风险传染性。我国影子银行以商行为主导。银行同业业务和理财产品为其提供大部分的资金。影子银行的高风险性将给商行带来较大隐患。1.影子银行缺乏有效监管。一些商行为躲避