基于跳扩散模型对随机利率下远期开始期权定价研究.pptx
快乐****蜜蜂
亲,该文档总共26页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
基于跳扩散模型对随机利率下远期开始期权定价研究.pptx
汇报人:CONTENTS跳扩散模型介绍跳扩散模型的起源和原理跳扩散模型在金融衍生品定价中的应用跳扩散模型的参数设定随机利率模型概述随机利率模型的种类和原理随机利率模型在期权定价中的应用随机利率模型的参数设定远期开始期权介绍远期开始期权的定义和特点远期开始期权的应用场景远期开始期权的定价方法基于跳扩散模型对随机利率下远期开始期权定价研究方法定价模型的建立数值计算方法敏感性分析实证分析数据来源和预处理参数估计和模型检验结果分析和比较结论与展望研究结论研究不足与展望汇报人:
基于随机利率下CEV跳扩散模型亚式期权Fourier正余弦定价.pptx
汇报人:/目录0102随机利率模型介绍随机利率模型选择随机利率模型参数随机利率模型应用03CEV模型介绍CEV模型假设风险中性测度随机利率跳跃率扩散系数风险溢价波动率风险厌恶系数风险偏好系数风险中性概率风险中性期望风险中性方差风险中性协方差风险中性相关系数风险中性矩风险中性矩生成函数风险中性矩生成函数导数风险中性矩生成函数二阶导数风险中性矩生成函数三阶导数风险中性矩生成函数四阶导数风险中性矩生成函数五阶导数风险中性矩生成函数六阶导数风险中性矩生成函数七阶导数风险中性矩生成函数八阶导数风险中性矩生成函数九阶
基于NIG模型的远期开始期权的定价.docx
基于NIG模型的远期开始期权的定价基于NIG模型的远期开始期权定价摘要:远期开始期权是一种可用于对冲外汇风险的衍生工具。本文基于NIG(Normal-InverseGaussian)模型,研究了如何对远期开始期权进行定价。首先,我们介绍了NIG模型的基本原理和特点。接着,我们推导了远期开始期权的定价公式,并讨论了模型的应用范围和假设。最后,我们通过数值实验验证了定价模型的有效性。关键词:远期开始期权,NIG模型,定价公式,数值实验1.引言外汇市场的波动性对企业的经营风险有着重要影响,尤其对跨国企业而言。为
随机利率模型下的期权定价的实证分析.docx
随机利率模型下的期权定价的实证分析随机利率模型下的期权定价的实证分析引言:随机利率模型是现代金融学的重要研究领域之一,它提供了一种描述利率随机波动的数学框架。在金融市场中,利率是影响各种金融产品定价和投资决策的关键因素之一。期权定价是金融工程学的核心内容之一,利用随机利率模型进行期权定价的实证分析,在现实市场中具有重要的实际意义。本文将从随机利率模型的基本原理、期权定价模型的建立和实证分析方法等方面进行探讨,并以实际数据为基础进行实证分析,以验证随机利率模型在期权定价中的有效性。一、随机利率模型的基本原理
基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究.docx
基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究摘要:在金融市场中,期权的定价一直是一个重要的问题。为了更好地理解市场上的期权定价行为,本文通过基于Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型,在实证研究中探讨了期权定价的问题。本文通过分析利率和期权的相关数据,并利用CIR模型重新定价,对比了实证结果与市场价格的差异,以此来评估CIR模型在期权定价中的适用性和准确性。关键词:期权定价,CIR模型,随机利率,实证研究引言:随着金融市场的发展,期权市场逐渐成为