内容提供者
基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究.pptx
2024-10-09
20金币
5MB
23页
快乐****蜜蜂
实名认证
内容提供者
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
亲，该文档总共23页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～
相关资料
基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究.docx
基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究摘要：股票市场的波动性是投资者关注的重点之一。本文利用已实现阈值幂变差模型（RTVMA）研究了股市的跳跃波动行为，并对其进行修正。通过实证研究发现，股市在不同时间段表现出不同的波动行为，且跳跃波动在市场波动性中起着重要作用。本研究对于理解股市的波动机制以及制定有效的风险管理策略具有重要意义。关键词：股市波动性、跳跃波动、阈值幂变差、风险管理引言：股市的波动性是投资者和交易员关注的核心问题之一，了解波动性的运动规
2024-11-01
5
11KB
基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究.pptx
汇报人：CONTENTS研究背景股市跳跃波动行为的重要性已实现阈值幂变差的概念研究目的和意义修正的已实现阈值幂变差模型模型构建模型参数模型优势股市跳跃波动行为的实证分析数据来源和预处理实证方法和步骤实证结果和分析股市跳跃波动行为的预测研究预测模型构建预测方法和步骤预测结果和分析结论和建议研究结论对股市投资的指导意义对未来研究的展望汇报人：
2024-10-09
20
5MB
基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究.docx
基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究摘要：波动率是金融市场中重要的风险指标之一，传统的波动率模型往往难以准确捕捉市场中存在的跳跃风险。本文基于跳跃规模细分的思想，提出了一种新的已实现波动率建模方法。我们使用日内数据，在考虑了收益率的波动性和跳跃风险的基础上，构建了一个能够刻画不同跳跃规模的模型，通过实证结果验证了该模型的有效性和准确性。1.引言波动率是金融市场中重要的风险指标之一，对于投资者、交易员和风险管理者来说具有重要的意义。传统的波动率模型（如GARCH模型）
2024-10-22
5
11KB
基于加权已实现极差的中国股市波动特征研究.docx
基于加权已实现极差的中国股市波动特征研究摘要：本研究通过对中国股市波动特征的分析，主要采用了加权已实现极差的方法。通过计算历史数据，分析加权已实现极差的结果，发现中国股市波动程度较大且波动性较强。同时，研究还发现，不同板块的股票波动程度和波动性存在差异。这些研究结果对股市投资者提供了重要的参考。关键词：中国股市，波动特征，加权已实现极差1.引言作为经济的重要组成部分，股市对于一个国家的经济发展至关重要。股市的波动特征是其中一个重要的研究方向。通过对股市波动特征的分析，可以更好地预测投资风险和获得更高的收益
2024-10-15
5
10KB
基于C_TMPV的中国股市高频波动率的跳跃行为研究.docx
基于C_TMPV的中国股市高频波动率的跳跃行为研究摘要：本文基于C_TMPV指标，研究了中国股市的高频波动率的跳跃行为。通过对2015年1月1日至2019年12月31日上证综指数据的分析，发现在中国股市的高频波动率中，存在着明显的跳跃行为。同时，通过对跳跃行为的分析，得出了一些结论，为中国股市的投资者提供了一些启示。关键词：C_TMPV；中国股市；高频波动率；跳跃行为Abstract：BasedontheC_TMPVindex,thispaperstudiesthejumpbehaviorofhigh-f
2024-11-12
5
11KB