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中美贸易摩擦背景下外汇市场与股票市场溢出效应研究的开题报告
一、选题背景
当前，中美贸易关系紧张，短期内难以得到缓和。此情势对外汇市场和股票市场均具有较大的影响，因为中美贸易摩擦引发的不确定性已经加剧了市场风险，导致股票市场和外汇市场普遍产生了溢出效应。在这种情况下，对于溢出效应的研究具有现实意义。
二、研究目的和意义
本研究旨在探究中美贸易摩擦背景下外汇市场与股票市场之间的溢出效应，并分析其对于宏观经济稳定的影响。本研究的意义在于：
1.宏观经济政策的制定参考。本研究能够为国家制定宏观经济政策提供参考，提供决策支持和理论指导。
2.投资组合优化。探究股票市场和外汇市场的溢出效应，能够为机构投资者和个人投资者提供投资组合优化的建议，降低投资风险。
3.具有重要的理论研究价值。目前国内外对于股票市场与外汇市场之间的溢出效应尚处于较初步的研究阶段，此研究具有重要的理论研究价值，能够为相关领域的学术研究提供参考。
三、研究内容和关键问题
本研究将分以下几个方面展开：
1.中美贸易摩擦的背景与状态分析。主要依据公开数据和相关报告，对中美贸易摩擦的背景和状态进行分析，为后续探究股票市场与外汇市场的影响机制做好铺垫。
2.股票市场与外汇市场的溢出效应分析。在中美贸易摩擦的背景下，分析股票市场产生的影响机制及其溢出效应；同时分析外汇市场的动态变化以及溢出效应的形成机制。
3.中美贸易摩擦的影响研究。分析中美贸易摩擦对于外汇市场和股票市场的影响，及其相互之间的影响。具体包括：
（1）中美贸易摩擦对证券市场的影响：主要探究贸易摩擦对于不同类别的股票市场投资的影响程度。
（2）中美贸易摩擦对外汇市场的影响：探究贸易摩擦对于不同货币汇率的影响程度。
4.中美贸易摩擦的影响及对经济形势的影响分析。在中美贸易摩擦背景下，探究外汇市场与股票市场的溢出效应对于宏观经济形势的影响。具体包括：
（1）中美贸易摩擦对于国内外经济形势的影响：探究国内外经济环境中与贸易摩擦有关的问题，以及对于经济发展的影响。
（2）股票市场危机的传染效应：研究股票市场危机对于整个宏观经济的溢出效应，探究市场风险传染机制。
四、研究方法
本研究将采用多种方法进行分析：
1.时间序列分析法：主要分析中美贸易摩擦过程中数据的时间序列变化和规律。
2.方差分析法：分析中美贸易摩擦对于股票市场与外汇市场波动的影响程度和稳定性的差异。
3.实证研究法：通过实际的数据检验，来分析贸易摩擦对于外汇市场和股票市场的影响程度。
五、预期成果
本研究将从多个角度探究中美贸易摩擦对于外汇市场与股票市场的影响机制、影响程度以及宏观经济形势的影响。预期成果包括：
1.揭示中美贸易摩擦与股票市场与外汇市场之间的溢出效应机制。
2.分析中美贸易摩擦对于不同维度的市场的影响程度，并探究不同市场之间的相互影响与机制。
3.探究中美贸易摩擦对于宏观经济形势的影响，并提供决策参考。
六、参考文献
1.丁亚利.中美贸易摩擦对外汇市场的影响——基于VAR模型的实证研究[J].经济金融研究,2019(5):74-85.
2.郭磊,王局玉.贸易摩擦对股票市场的影响——基于HS300的实证分析[J].经济学家,2019(4):105-110.
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