中美粮食期货市场极端风险的幂律溢出效应研究.pptx
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中美粮食期货市场极端风险的幂律溢出效应研究标题:中美粮食期货市场极端风险的幂律溢出效应研究摘要:在全球化和市场化的背景下,粮食期货市场作为金融市场的重要组成部分,具有重要的价值发现和风险管理功能。然而,由于市场运行机制和框架的不完善性,粮食期货市场也面临着来自全球性和国内性的极端风险。本文主要研究中美粮食期货市场中的幂律溢出效应,即极端风险事件在市场中的传染和扩散效应。通过分析中美两国粮食期货市场的历史数据和现有研究成果,结合幂律分布理论,揭示了极端风险事件在中美粮食期货市场中的出现及对市场的影响,从而为
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汇报人:目录PARTONEPARTTWO研究背景研究意义PARTTHREE研究方法数据来源PARTFOUR美国粮食期货市场概述中国粮食期货市场概述中美粮食期货市场的比较分析PARTFIVE幂律分布的描述和检验极端风险的定义和度量溢出效应的识别和度量模型构建和估计方法PARTSIX数据描述和预处理模型估计和检验结果结果分析和解释PARTSEVEN政策建议研究展望THANKYOU
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中美大豆期货市场的极端风险溢出效应研究中美大豆期货市场的极端风险溢出效应研究随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,大豆作为我国进口量最大的农产品之一,在中国市场中具有极其重要的地位。而近年来,中美贸易摩擦带来的阴影也影响着大豆期货市场。对大豆期货市场中的极端风险和溢出效应进行深入研究有助于了解其影响因素和应对措施。一、大豆期货市场的基本情况大豆期货是指在特定条件下,由经营者在指定期限内通过买卖大豆或大豆衍生品的方式获得的合法权利。在国际市场中,大豆是轮换作物中最重要的农产品之一,也是世界第二大油料作物。
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中国商品期货市场风险溢出效应研究一、前言随着中国商品期货市场的不断发展,其中所涉及的风险问题也越来越引起人们的关注。在商品期货市场中,由于交易品种和交易规则的差异,价格波动、市场风险等都成为了制约市场发展的重要因素。尤其是在近年来,大型商品期货市场的快速崛起,给整个市场的风险因素带来了更大的挑战。因此,本文将就中国商品期货市场的风险溢出效应进行研究,以期为市场的健康稳定发展提供一些有益的思考。二、商品期货市场的风险溢出效应1.概念解释风险溢出效应是指当某一市场面临崩盘或者重大风险时,这种风险会不断向外扩散
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贸易争端背景下中美豆类期货市场溢出效应研究贸易争端背景下中美豆类期货市场溢出效应研究摘要:随着全球化进程的不断加快,贸易争端在国际经济中的影响愈发显著。中美两个经济体的贸易争端无疑是最引人关注的。豆类作为重要的农产品之一,在中美两国的经济中扮演着重要角色。本文旨在探讨贸易争端背景下中美豆类期货市场的溢出效应。本文首先介绍了中美豆类贸易争端的背景和原因,接着从市场角度分析了期货市场的基本原理和溢出效应的机制,然后通过实证研究评估了贸易争端对中美豆类期货市场的影响。最后,本文总结了研究结果,并提出对政府和市场