我国股指期货价格发现及影响因素的实证研究的任务书.docx

我国股指期货价格发现及影响因素的实证研究的任务书
任务书
一、研究背景
股指期货作为金融衍生品之一，越来越受到投资者的青睐。自2010年以来，我国自主交易的股指期货不断发展，成为了我国金融市场重要的组成部分之一。随着我国资本市场的不断改革和完善，股指期货价格的发现和影响因素对于研究我国金融市场的稳定性和市场机制的完善具有重要的意义。
二、研究目的
本研究旨在探究我国股指期货价格的发现及其影响因素，为完善我国金融市场机制提供科学依据。
三、研究内容
1.对我国股指期货的市场现状进行概述，包括我国股指期货的发展历程、交易规模、交易结构等方面的内容。
2.探究我国股指期货价格发现的机制，包括信息披露的透明度、政策宣布、利率、汇率等因素对股指期货价格的影响机制分析。
3.基于实证研究方法，综合运用时间序列模型、回归模型、协整分析等方法，对我国股指期货价格发现及其影响因素进行深度研究。
4.提出完善我国股指期货市场机制的策略建议和措施，包括完善信息披露制度、加强监管机制、规范投资者行为等方面的建议。
四、研究方法
本研究将综合运用文献研究、数理统计分析、实证研究等方法，分别对我国股指期货价格发现及其影响因素进行深入探究。
五、预期结果
1.揭示我国股指期货价格发现的机制和规律，为完善我国金融市场机制提供科学依据。
2.分析我国股指期货价格发现的影响因素，为投资者和监管机构提供投资决策和监管依据。
3.提出完善我国股指期货市场机制的具体建议和措施，促进市场稳定和健康的发展。
六、研究进度安排
1.第一阶段（1个月）：收集相关资料，梳理股指期货市场现状及相关政策。
2.第二阶段（2个月）：整理理论框架，分析股指期货价格发现的机制和影响因素。
3.第三阶段（4个月）：基于实证研究方法，对我国股指期货价格发现及其影响因素进行深度研究。
4.第四阶段（1个月）：总结研究结果，提出相应建议和措施。
七、参考文献
1.陆鹏飞等.股指期货价格发现机制——基于中英文文献的系统分析[J].财经研究,2009,(04):83-98.
2.常春林,李阳.股指期货价格发现机制的实证分析[J].中国金融,2015,(16):17-23.
3.孔德成,张涛.股指期货价格发现机制及其影响因素的研究[J].金融研究,2016,(03):110-122.
4.魏兰,胡宏珊.股指期货价格发现与信息效率研究[J].金融研究,2014,(05):89-102.
5.段洪艳,赵锦新.股指期货对股票市场效应研究[J].金融发展研究,2011,(09):54-61.