基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型的任务书.docx

基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型的任务书
一、研究背景
随着经济的发展，金融市场对于风险管理越来越关注。贷款组合管理作为银行风险管理的重要组成部分，一直是银行风险管理的核心问题之一。贷款组合风险的控制，对于银行的经营和发展具有重要意义。因此，本研究将基于指数谱风险控制的理论，构建一种“存量+增量”贷款组合优化模型，并应用于银行贷款组合管理中，为银行的风险控制提供参考意见。
二、研究目的
本研究旨在构建一种基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型，对银行贷款组合进行风险控制。具体的研究目标有：
1.完成相关理论的梳理和综述，确定研究的框架和方法。
2.确定指数谱风险控制模型的适用条件和限制条件。
3.构建基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型，并给出优化算法。
4.对比和分析不同贷款组合风险控制方法的优缺点。
5.应用建立的模型进行实证，并对模型进行评价和分析。
三、研究内容和方法
1.梳理和综述相关理论，确定研究框架。具体包括：
（1）回顾指数谱风险控制的研究历程、主要概念和方法。
（2）分析贷款组合管理的现状和进展，介绍贷款组合优化的基本理论和方法。
（3）探讨指数谱风险控制模型在贷款组合管理中的适用性。
2.确定指数谱风险控制模型的适用条件和限制条件。具体包括：
（1）指数谱风险控制模型的适用条件和前提假设。
（2）指数谱风险控制模型的限制条件和局限性。
3.构建基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型，并给出优化算法。具体包括：
（1）建立贷款组合模型，确定贷款总金额和权重。
（2）构建指数谱风险控制模型，计算贷款组合的风险指数。
（3）对贷款组合进行优化，最大化收益同时最小化风险。
4.对比和分析不同贷款组合风险控制方法的优缺点。具体包括：
（1）对比和分析不同的贷款组合风险控制方法，分析方法的优劣。
（2）提出改进意见，改进指数谱风险控制模型。
5.应用建立的模型进行实证，并对模型进行评价和分析。具体包括：
（1）应用建立的模型对某银行的贷款组合进行实证。
（2）评价模型的效果，分析优缺点和改进余地。
四、预期成果
通过本研究，应得到以下几个方面的成果：
1.梳理和综述相关理论，确定研究框架。
2.确定指数谱风险控制模型的适用条件和限制条件。
3.构建基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型，并给出优化算法。
4.对比和分析不同贷款组合风险控制方法的优缺点，并提出改进意见。
5.应用建立的模型进行实证，并对模型进行评价和分析。
五、研究进度计划
本研究拟分为以下几个阶段：
第一阶段：2021年9月-10月
梳理和综述相关理论，确定研究框架。
第二阶段：2021年11月-2022年3月
确定指数谱风险控制模型的适用条件和限制条件，并构建基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型，并给出优化算法。
第三阶段：2022年4月-2022年8月
对比和分析不同贷款组合风险控制方法的优缺点，并提出改进意见。
第四阶段：2022年9月-2023年1月
应用建立的模型进行实证，并对模型进行评价和分析。
第五阶段：2023年2月-2023年4月
撰写论文，准备答辩。
六、参考文献
[1]王瑞卿,王丽清.基于指数谱风险控制的贷款风险评估模型[J].财务管理论坛,2015(10):49-52.
[2]尹琳,郑璐.基于指数谱风险控制的信贷违约研究——以某银行信贷业务为例[J].山西金融,2016(2):69-75.
[3]杨素娟,刘婧玲.基于VaR的贷款组合风险测度和控制[J].当代金融研究,2016(4):55-58.
[4]洪雪,万建雨.基于GARCH模型的贷款组合风险测度研究[J].上海经济研究,2015(9):31-37.
[5]李海英,祖锡涛.基于MV和CVaR的贷款组合优化模型[J].金融科技,2019(2):104-108.