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中国国债期货基差套利交易的实证分析的开题报告
一、选题背景
中国国债期货是我国的重要期货品种之一，具有规模大、交易活跃、风险低等特点。国债期货基差套利交易是一种典型的多品种、多期限套利策略，通过交易两个或多个相关品种的合约，获得价差利润。这种交易策略在国内外广泛应用，具有广泛的市场前景和实际应用价值。
二、研究目的和意义
国债期货基差套利交易策略在中国市场已经逐渐普及，其应用范围和市场前景正在不断扩展。本文旨在通过实证分析，深入研究国债期货基差套利交易的套利机制、风险控制及其应用效果，为金融市场参与者提供参考意见和决策支持。
三、研究内容和方法
本文将结合国内外文献资料和实际交易案例，采用统计分析和模型评估方法，对国债期货基差套利交易策略进行探究。具体内容包括：
1.国债期货基差套利交易的基本策略和套利机制分析，重点探讨利用国债期货市场上的合约和其他利率衍生品等工具进行套利交易的方法和操作流程。
2.基于国债期货基差套利交易的风险控制研究，深入分析国债期货交易风险与控制措施，在这些措施下优化操作方案。
3.利用历史数据，通过建立数学模型和实证计算，对国债期货基差套利交易策略的收益和风险进行评估和比较，性价比分析。
四、预期成果
通过对国债期货基差套利交易策略的实证研究，本文旨在得出以下结论：
1.国债期货基差套利交易策略的套利效果和风险控制能力，以及与其他金融工具之间的协同作用关系。
2.一些有关国债期货基差套利交易策略的投资策略和操作经验。
3.对国债期货基差套利交易策略的市场前景进行展望，并提供决策支持和投资建议。
五、工作计划和时间安排
1.在2月初前查找国内外文献资料,开始撰写开题报告，并初步设计研究方案。
2.在3月中旬前，完成研究方案和实证研究的数据收集和处理。
3.在4月底前，完成数学模型和统计分析的建立和计算，获取研究结果。
4.在5月初，撰写论文草稿，并对论文进行修改和完善。
6.在5月底前，完成论文的正式撰写和排版，并进行最终修订和提交。
六、参考文献
[1]李旭辉.中国国债期货市场价差交易策略研究[D].天津:天津大学.
[2]张铭.国债期货价差交易策略研究——基于套利机理、风险管理与实证分析[J].金融经济学研究,2017,33(9):24-30.
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