预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

彩虹期权理论在评估油气资产中的应用——以海外油气项目评估实务为例的任务书 任务书 题目: 彩虹期权理论在评估油气资产中的应用——以海外油气项目评估实务为例 任务背景: 油气资产评估是能源领域的重要工作之一,其目的是确定油气项目的商业价值,帮助投资者做出投资决策,同时对于石油公司内部决策也有着重要的指导作用。海外油气项目因其复杂性和难以把控的不确定性因素而加大了其评估的难度和风险。彩虹期权理论因其能够有效处理复杂的不确定性和风险因素而成为了该领域的研究热点。 任务内容: 本文旨在以海外油气项目为例,探究彩虹期权理论在油气资产评估中的应用。具体任务内容如下: 1.分析彩虹期权理论的基本理念和应用范围,阐述其在油气资产评估中的优势和适用性; 2.介绍海外油气项目的基本情况和评估指标,重点分析其中的不确定性和风险因素; 3.建立基于彩虹期权理论的海外油气项目评估模型,包括建模前的数据分析、评估指标的确定、模型论证和验证等环节,同时注重分析模型对不确定性和风险因素的处理方式和效果; 4.以某一真实的海外油气项目为例,进行模型实证分析,分析其敏感性和稳健性,并和传统评估方法进行比较,验证彩虹期权理论在海外油气项目评估中的应用效果。 任务要求: 1.必须对彩虹期权理论、海外油气项目评估和相关的统计学和金融学知识有一定的掌握; 2.依据任务内容要求,进行实证分析时必须保证数据可行和合法,并注重对数据的质量分析和处理; 3.应用的评估模型必须论证其合理性,并对模型做出有效性和鲁棒性的检验; 4.撰写论文时应严格按照学术论文格式和要求,注重论文的逻辑性和可读性。 参考文献: [1]Aminian,K.,Boyarchenko,S.,&Levendorskii,S.[2010].RainbowOptions.AnnualReviewofFinancialEconomics,2(1),177-193. [2]CranfieldUniversity.[2009].PetroleumDevelopmentGeology.JohnWiley&Sons. [3]Dias,L.C.,&Vermunt,J.K.[2006].Ageneralizedmixed-effectsmodelforlongitudinalbinarydatawithanapplicationinpsychiatry.StatisticalModelling,6(3),241-255. [4]Lecomte,O.,&Caparros,A.A.[2014].Rainbowoptionsandthevaluationofmultipleextractionprojectswithinteractingrisks.EnergyEconomics,46(2),259-274. [5]NewYorkMercantileExchange.NYMEXCrudeOilFuturesandOptionsMarketTrading. [6]Saad,A.S.A.,&Zhang,X.J.[2013].MonteCarloSimulationoftheRainbowOption. [7]StatSoft.[2013].STATISTICA(dataanalysissoftwaresystem),version12. [8]Wilmott,P.[2006].OptionPricing:MathematicalModelsandComputation.JohnWiley&Sons.