我国沪深指数周日历效应的实证研究的任务书.docx

我国沪深指数周日历效应的实证研究的任务书
任务书
一、研究背景与意义
随着证券市场的不断发展和开放，股票投资已成为越来越多投资者的选择之一。然而，证券市场的风险与收益总是相伴相生，如何在股票市场中获得更高的投资收益成为了投资者关注的焦点。过去，股票市场有一种普遍认识，即在一周的某些时段，股票市场的表现总是特别明显，也就是所谓的“日历效应”。与此同时，针对沪深指数周日历效应的实证研究也备受关注。考虑到近年来我国证券市场的巨大变化，对沪深指数周日历效应进行实证研究，对理解我国股票市场的波动性和操作行为具有重要的现实意义，可提供投资者制定更为科学的投资策略的参考依据，有助于提高投资风险的控制能力和投资收益的实现。
二、研究问题
本研究的主要问题是：
1.沪深指数周日历效应的存在性？
2.在哪些日期，沪深指数表现较为明显？
3.针对发现的周日历效应，是否存在可持续性？是否能为投资者提供投资策略上的参考依据？
三、研究内容
本研究的主要内容包括：
1.沪深指数周日历效应的研究文献回顾和综述。
2.沪深指数的数据来源介绍，包括沪深300指数、上证综指、深证成指等主要指数。
3.通过统计分析方法，探究沪深指数周日历效应是否存在，在哪些日期表现明显。
4.分析沪深指数周日历效应存在的原因。
5.讨论周日历效应对投资者的实际意义，并探讨周日历效应是否持续存在。
四、研究方法
本研究采用实证研究的方法，以统计分析为主要手段。具体的研究方法包括：
1.基于沪深指数的历史数据，通过描述性统计分析法、回归分析法探究沪深指数周日历效应是否存在，并确定沪深指数表现较为明显的日期。
2.通过相关文献的回顾和对比分析，研究周日历效应是否具有可持续性。
3.研究周日历效应的影响因素，并提出合理的解释。
五、预期成果
本研究的预期成果包括：
1.确定沪深指数周日历效应的存在性及其表现突出的日期。
2.探讨周日历效应的原因和存在的可持续性。
3.提出对投资者实际意义和投资决策的参考依据。
4.提出对周日历效应相关问题的接下来的研究方向和思路。
六、进度安排
时间节点|研究内容
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2021年6月|沪深指数周日历效应研究文献回顾和综述
2021年7月|数据来源介绍和数据收集
2021年8月-2021年10月|统计分析数据及探究周日历效应的存在性和存在特征
2021年11月-2022年2月|探讨周日历效应的原因、可持续性，对周日历效应相关问题进行探讨
2022年3月-2022年4月|撰写研究报告，准备论文发表
七、参考文献
1.Zhang,K.,Li,X.,&Liu,W.(2017).Day-of-the-weekanomalyintheChinesestockmarket:Newevidencefromamodifiedmeasureandthesubsampletest.AppliedEconomicsLetters,24(4),235-238.
2.Zhou,X.(2018).Day-of-the-WeekEffectsintheChineseStockMarket.JournalofBehavioralFinance,19(2),152-164.
3.Kamstra,M.J.,Kramer,L.A.,&Levi,M.D.(2003).Winterblues:aSADstockmarketcycle.AmericanEconomicReview,93(1),324-343.