基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略的任务书.docx

基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略的任务书
任务书
一、背景和目的
随着金融市场的不断发展和创新，多元化的投资选择和多样化的风险管理方法显得越来越重要。在资产配置领域，资本保护性投资策略应运而生。其中，CPPI(ConstantProportionPortfolioInsurance)策略是一种较为成熟的资本保护性投资策略，目的是在保证一定的资金保值增值的同时，能够较好地利用市场波动性获得更高的收益。
但是，传统的CPPI策略在实施过程中存在一些缺陷，例如在市场震荡剧烈时缺乏调整机制，导致资产的买卖不及时或者盈亏失衡等问题。因此，本研究旨在探究基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略，以期提高资金的保值增值比例。
二、研究内容
1.系统综述传统的CPPI策略，了解其优缺点；
2.研究MACD预测指标的基本原理及应用方法，并探讨其与CPPI策略的结合方式；
3.基于历史股票数据和MACD预测指标，建立CPPI策略的预测模型，并与传统的CPPI策略进行比较；
4.针对CPPI策略的预测模型，提出基于MACD预测指标的动态调整机制，比较不同调整参数下的策略效果；
5.进行模拟交易实验，验证基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略的有效性。
三、研究计划
阶段一（2周）：系统综述CPPI策略研究及MACD指标研究相关文献，整理分类分析已完成的成果，并提出存在的问题及展望。
阶段二（3周）：从历史股票数据出发，建立传统CPPI策略的预测模型及基于MACD预测指标的CPPI策略预测模型，并计算比较两种模型的收益率、风险等，并分析结果的可行性和比较优势。
阶段三（2周）：通过收集与处理大量股票走势数据和Macd指标数据，根据建立好的预测模型，验证长期持有还是动态调整策略胜出，并探讨其调整参数对策略收益的影响。
阶段四（2周）：在前三个阶段研究的基础上，提出针对基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略的实施方法，并设计模拟操作回测，以验证策略的可行性。
阶段五（1周）：基于模拟操作回测的结果，研究结论并提出展望。
四、预期成果
1.综述CPPI策略研究及MACD指标研究相关文献，整理分类分析已完成的成果并提出存在的问题及展望。
2.建立传统CPPI策略的预测模型及基于MACD预测指标的CPPI策略预测模型，并计算比较两种模型的收益率、风险等，并分析结果的可行性和比较优势。
3.通过收集与处理大量股票走势数据和MACD指标数据，根据建立好的预测模型，验证长期持有还是动态调整策略胜出，并探讨其调整参数对策略收益的影响。
4.在前三个阶段研究的基础上，提出针对基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略的实施方法，并设计模拟操作回测，以验证策略的可行性。
5.结论分析及展望报告，解释研究结果、讨论结论、并提出可能的局限性和进一步的研究方向。
五、参考文献
1.黄祖铖,王宇川面向超短线交易的股票价格MACD指标化处理[J].计算与数模,2013,24(2):137-141.
2.莫瀚霖,王丹阳基于WPCA和VASP的CPPI策略[J].电子学报,2016,44(10):2531-2537.
3.于忠,魏少军,张伶仃基于CPPI策略的失业保险筹资研究[J].系统工程,2016,34(4):58-69.
4.邵泽洲,许鑫,高永安基权抵押权CPPI型固定收益投资组合的风险控制研究[J].保险学提要,2018(6):149-157.
5.谢立平,钟敏伟,韦少伍基于MACD指标的A股市场策略研究[J].现代财经信息,2019(4):90-96.