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基于价格泡沫视角的铝期货市场风险传染及预警研究的开题报告
开题报告
一、研究背景及意义
铝期货是指以铝为标的物质进行交易的期货合约。近年来，全球铝产量日渐增长，相应的铝期货行情也日益活跃。但随着铝期货市场的发展，市场波动及价格异动增加，风险传染问题也逐渐凸显。因此，建立有效的风险预警机制，从价格泡沫的角度探究铝期货市场的风险传染与预警机制，具有重要的理论和实践意义。
二、主要研究内容及方法
本研究将以铝期货市场为研究对象，采用定量分析方法，以价格泡沫为切入点，探究铝期货市场的风险传染及预警机制。具体包括以下研究内容：
1、铝期货市场的价格泡沫测度方法研究
本文将综合运用Johansen’sCointegration、GrangerCausality和GARCH等方法，对铝期货市场价格泡沫进行综合测度，为后续分析提供基础数据。
2、铝期货市场风险传染效应研究
通过构建协整模型，以铝期货价格、宏观经济指标等多元变量为自变量，建立铝期货市场的风险传染效应模型，并定量分析价格泡沫对铝期货市场的风险传染影响程度及方向，为后续构建风险预警机制提供支撑。
3、基于价格泡沫视角的铝期货市场风险预警机制研究
结合已有的风险预警研究，以及本文自身的铝期货市场风险传染效应分析，对整个铝期货市场的风险预警机制进行深入研究，提出可行性更高的预警方法，并为铝期货市场的风险管理和控制提供理论与实践支撑。
三、预期目标及创新点
本研究旨在从价格泡沫的视角，探究铝期货市场的风险传染及预警机制，具体预期目标包括：
1、构建铝期货市场的风险传染效应模型。
2、通过分析价格泡沫对铝期货市场的风险传染影响程度及方向，为有效预警机制的构建提供支撑。
3、对基于价格泡沫视角的铝期货市场风险预警机制进行深入研究，提供更加可行性的预警方法。
本研究的创新点主要包括：
1、利用价格泡沫理论，综合采用多种经济模型对铝期货市场价格泡沫进行综合测度。
2、从价格泡沫视角探究铝期货市场风险传染及预警机制，探索风险预警的新思路。
四、预期成果及进度安排
本研究预期将通过多种经济模型的运用，探究铝期货市场价格泡沫的形成机制及特征，并借此探讨价格泡沫对铝期货风险传染的影响。同时，结合铝期货市场的实际情况，提出针对性的风险预警机制，为“防范风险、规范市场、保护投资者”提供理论与实践指导。
进度安排：
第一阶段：梳理相关文献，对铝期货市场的现状及风险传染情况进行概述。
第二阶段：以铝期货市场为研究对象，构建价格泡沫综合指标并测度。
第三阶段：以协整模型分析方法为基础，研究价格泡沫对铝期货市场风险传染效应及其方向。
第四阶段：以已有风险预警研究为基础，综合考虑价格泡沫视角、市场情况，构建铝期货市场的风险预警机制。
五、论文结构安排
本文预期将由以下几个部分组成：
第一章：绪论
1、研究背景
2、研究目的及意义
3、相关理论与方法概述
4、论文结构安排
第二章：铝期货市场的价格泡沫测度方法研究
1、价格泡沫的概念及测度方法
2、铝期货市场的现状及数据来源
3、铝期货市场的价格泡沫测度方法
第三章：铝期货市场风险传染效应分析
1、铝期货市场风险传染效应的概念与特点
2、协整模型分析方法
3、铝期货市场风险传染效应的模型构建
4、实证研究结果分析
第四章：基于价格泡沫视角的铝期货市场风险预警机制研究
1、风险预警机制的基本概念
2、国内外相关研究
3、基于价格泡沫视角的铝期货市场风险预警机制构建
4、实证模拟及结果分析
第五章：结论与建议
1、研究结果总结
2、对铝期货市场的风险管理建议
3、研究不足与发展方向
参考文献