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我国黄金市场的波动特征与风险度量研究的任务书
任务书：我国黄金市场的波动特征与风险度量研究
一、研究背景
黄金是国际上最重要的贵金属之一，具有稀缺性、易于加工、不易腐蚀等特征。作为一种重要的投资品种，黄金市场波动性大，风险高。近年来，我国黄金市场迅速发展，各类黄金投资产品层出不穷，黄金市场的波动特征及其风险度量问题备受关注。
因此，本研究旨在探讨我国黄金市场的波动特征，并尝试利用适当的风险度量工具进行量化分析，为市场参与者提供参考和决策依据。
二、研究内容
1.黄金市场波动特征的分析
通过对我国黄金市场历史数据的收集和整理，分析黄金市场价格的波动特征。主要考虑以下几个方面：
（1）黄金市场价格变动的周期性与趋势性。通过时间序列分析等方法，对价格变动的趋势性和周期性进行探讨，了解黄金市场价格变动的规律，并进行相应的统计分析。
（2）黄金市场价格的波动幅度。通过基础统计方法（如标准差、方差等）和高级统计方法（如GARCH模型等）等方式，来判断价格的波动程度（即风险水平），进而确定市场的风险偏好程度。
（3）市场需求与供给对价格的影响。考虑市场因素（如经济政策、国际市场变化等）对黄金市场的影响，以及金融市场（如股票、债券等）对黄金市场的替代效应。进而确定影响黄金市场价格波动的关键因素。
2.黄金市场风险度量模型的建立与应用
基于对黄金市场波动特征的分析，结合金融工程理论和方法，建立适当的风险度量模型，对黄金市场的风险进行量化分析。
主要研究内容包括：
（1）对传统风险度量模型进行改进，使其适用于黄金市场的风险度量。
（2）利用实证数据，验证不同风险度量模型的有效性，确定适合我国黄金市场的风险度量模型。
（3）对黄金市场的风险进行量化计算，并分析不同风险因素的贡献程度。
三、研究意义
1.帮助市场参与者了解我国黄金市场价格的波动特征，进而制定合理的投资策略，降低投资风险。
2.为政府和金融机构提供黄金市场数据分析，为宏观经济政策调控提供参考和决策依据。
3.推动我国金融市场的发展，为投资者提供更全面、更准确的市场信息，提高市场效率和透明度。
4.拓展金融风险管理的理论和实践，为金融机构提供优质的风险管理规划建议。
四、研究方法和时间进度
1.研究方法：主要采用文献综述、案例研究、统计分析、数理模型等方法。
2.时间进度：
第1-2个月：进行相关文献综述和分类整理。
第3-4个月：搜集、整理和分析黄金市场的历史数据，分析黄金市场的价格波动特征，建立黄金市场波动模型。
第5-6个月：基于黄金市场波动模型，尝试建立适用于我国黄金市场的风险度量模型，并对黄金市场的风险进行量化分析。
第7个月：对研究结果进行归纳和总结，并撰写研究报告。
五、参考文献
1.汪峰.我国黄金市场风险管理研究[D].北京林业大学,2008
2.王小兵.基于蒙特卡洛模拟的黄金投资策略研究.硕士论文.中北大学.2015.
3.王凤林.中国黄金市场价格波动特征分析[D].北京邮电大学,2015.
4.张锡仁.中国黄金产业现状及发展对策[J].科学&创新,2017(15):16-18.