基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资风险测试研究的任务书.docx

基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资风险测试研究的任务书
任务书
课题名称：基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资风险测试研究
研究目的：
外汇市场的波动性较大，对于投资者来说，如何降低外汇投资风险是一个重要的问题。本研究旨在根据GARCH-EVT-COPULA模型对外汇投资风险进行测试，并探讨GARCH-EVT-COPULA模型在外汇市场投资风险测量中的应用。
研究内容：
1.回顾外汇市场中的风险测试方法，包括GARCH模型、EVT模型和copula模型等。
2.介绍GARCH-EVT-COPULA模型及其理论基础，包括GARCH模型、EVT模型和copula模型的组合应用，分析其在测量外汇投资风险中的优势。
3.利用GARCH-EVT-COPULA模型对外汇市场中不同货币对的波动性进行测量，并进行实证分析。测试方法包括对数收益率序列的描述性统计、GARCH模型的参数估计和模型适配性检验、EVT模型的参数估计和模型适配性检验、copula模型参数估计和相关系数检验等。
4.分析测试结果，探讨不同货币对的波动性特点及其风险溢价，并提出投资策略建议。
预期成果：
1.完整的GARCH-EVT-COPULA模型分析框架。
2.外汇市场中不同货币对波动性的相关性分析结果。
3.不同货币对的波动性特点及其风险溢价分析结果。
4.针对不同货币对提出的投资策略建议。
研究时间安排：
本研究时间为三个月，具体时间安排如下：
第一周：确定课题研究方向，撰写研究方案。
第二周至第四周：回顾外汇市场中的风险测试方法、GARCH模型、EVT模型和copula模型等。
第五周至第六周：介绍GARCH-EVT-COPULA模型及其理论基础。
第七周至第八周：利用GARCH-EVT-COPULA模型对外汇市场中不同货币对的波动性进行测量，并进行实证分析。
第九周至第十周：分析测试结果，探讨不同货币对的波动性特点及其风险溢价。
第十一周至第十二周：提出投资策略建议，撰写研究报告。
第十三周：论文修改和完善，撰写答辩PPT。
第十四周：论文答辩。
研究方法：
本研究主要采用文献研究法和实证研究法。文献研究法主要用于回顾外汇市场中的风险测试方法、GARCH模型、EVT模型和copula模型等；实证研究法主要用于对外汇市场中不同货币对的波动性进行测量，并进行实证分析。
预期难点：
1.对GARCH-EVT-COPULA模型的理论基础和组合应用进行深入研究，掌握该模型的操作方法。
2.对测量外汇投资风险中的统计学和计量学方法进行研究，选择合适的方法对测试结果进行分析。
3.准确刻画不同货币对的波动性特点及其风险溢价。
4.提出在不同货币对中的投资策略建议，需要考虑随机性和多样性带来的影响。
参考文献：
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