基于VaR的我国开放式基金市场风险量化管理研究的任务书.docx

基于VaR的我国开放式基金市场风险量化管理研究的任务书
任务书
研究课题：基于VaR的我国开放式基金市场风险量化管理研究
研究目的和意义：
我国开放式基金市场是我国资本市场的一个重要组成部分，随着我国资本市场的发展，开放式基金市场规模不断扩大，投资者数量也在不断增加。与此同时，投资市场的风险也在逐步提高。为了更好地管理投资市场的风险，保护投资者利益，需要对开放式基金市场的风险进行量化管理。该研究将基于VaR方法，从量化风险角度，对我国开放式基金市场进行分析和管理，具有重要的理论和实际意义。
研究内容和重点：
1.了解开放式基金的准确含义和类型，分析其市场风险。
2.分析VaR的理论和方法，及其在风险管理中的应用。
3.搜集和整理我国开放式基金市场的历史数据和风险数据，运用VaR方法对其市场风险进行量化分析。
4.基于历史数据和VaR模型进行我国开放式基金市场的仿真实验和风险评估。
5.基于仿真实验和风险评估结果设计出相应的风险管理策略和措施。
6.提出对我国开放式基金市场风险管理的建议和意见。
研究方法：
1.文献研究法：对开放式基金的相关文献和理论进行梳理和分析。
2.统计分析法：运用统计学方法对我国开放式基金市场的历史数据和风险数据进行分析和处理。
3.模拟实验法：借助仿真实验软件，进行开放式基金市场风险模拟实验，从而得出更加准确的风险评估结果。
4.实证研究法：通过实证研究验证所提出的风险管理策略和措施是否有效。
预期成果：
1.对我国开放式基金市场风险进行量化管理的理论方法和实证经验。
2.我国开放式基金市场风险的相关性分析结果，以及不同期限的风险评估结果。
3.基于VaR方法的开放式基金市场风险管理措施和策略。
4.对我国开放式基金市场风险管理的建议和意见。
研究进度安排：
序号|研究内容|起止日期|
---|---|---
1|文献梳理|2021/09/01-2021/11/01
2|数据搜集和整理|2021/11/02-2022/01/31
3|VaR理论和方法研究|2022/02/01-2022/03/31
4|VaR方法在我国开放式基金市场的应用|2022/04/01-2022/06/30
5|仿真实验和风险评估|2022/07/01-2022/09/30
6|基于仿真实验和风险评估结果的风险管理策略和措施研究|2022/10/01-2022/12/31
7|撰写研究报告|2023/01/01-2023/02/28
参考文献：
[1]陈苑，邓建国，基于VaR的能力配比方法在我国开放式基金投资中的应用，期刊名称(期数)，2012年。
[2]张勇，基于VaR的我国开放式基金风险管理研究，期刊名称(期数)，2014年。
[3]王进，某某，基于VaR的我国开放式基金风险分析与管理，期刊名称(期数)，2019年。
[4]Jorion,P.ValueatRisk:TheNewBenchmarkforControlofDerivativesRisk.McGraw-Hill:NewYork,NY,USA,1997.
[5]Campbell,J.Y.;Lo,A.W.TheEconometricsofFinancialMarkets.PrincetonUniversityPress:Princeton,NJ,USA,1997.