关于巴黎障碍期权定价的研究的任务书.docx

关于巴黎障碍期权定价的研究的任务书
一、选题背景
巴黎障碍期权是一种比欧式和美式期权更为灵活的衍生品，其障碍条件与随时间变化。在金融市场中的应用广泛。目前，巴黎障碍期权的定价方法主要有基于蒙特卡罗模拟的方法、基于偏微分方程的方法和基于母项式的方法等。然而，对于巴黎障碍期权的定价方法并无确定的结论，这个问题尚有许多不足之处需要研究。因此，深入研究巴黎障碍期权的定价方法及其应用，对于金融市场及投资者具有现实意义。
二、研究目的
本研究的目的是：1.深入研究巴黎障碍期权的定价方法，整理相关文献和资料，分析各种定价方法的优缺点；2.通过构建数学模型，对巴黎障碍期权的定价进行实证研究；3.分析巴黎障碍期权在实际投资项目中的应用，并为投资者提供参考建议。
三、研究内容
1.巴黎障碍期权的定义、特点及分类
2.巴黎障碍期权的定价方法
（1）蒙特卡罗模拟法
（2）基于偏微分方程的方法
（3）基于母项式的方法
3.巴黎障碍期权的实证研究
（1）构建数学模型
（2）数据处理及分析
4.巴黎障碍期权在实际投资项目中的应用
（1）基于风险控制的应用
（2）巴黎障碍期权对多空投资策略的影响
四、研究意义
本研究的意义在于对巴黎障碍期权定价方法进行了全面深入的研究，为金融市场投资者提供参考建议。此外，该研究还可以对金融市场中的其他衍生品的定价提供借鉴和帮助。该研究对推动金融市场发展和实现风险规避具有一定的现实意义。
五、研究方法
本研究是一项文献研究和实证研究相结合的研究。在前期工作中，通过收集并分析相关文献和数据，研究巴黎障碍期权的定价方法。在后期工作中，通过构建数学模型和实证分析，研究巴黎障碍期权的定价。
六、预期成果
预期成果包括一篇完整的研究报告和相关数据资料，深入研究巴黎障碍期权定价方法的优缺点，展示现有方法的实证效果。此外，该研究还将为投资者提供有关巴黎障碍期权的实际应用程序的建议。
七、研究进度安排
|项目|预计时间|
|------|-----------|
|预备工作|1个月|
|文献综述及理论分析|1个月|
|构建数学模型|1个月|
|数据处理及分析|1个半月|
|成果总结与论文撰写|1个半月|
|论文评审|半个月|
注：该研究进度安排是基于正常情况下的进度，如遇特殊情况可能会有所调整。
以上是本研究的任务书，任务书的目的是规划研究的范围和内容，以及研究方法和进度安排。希望本次研究能够有所收获，为金融市场发展和投资者提供帮助。