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我国不同价格支持政策视角下中美大豆期货市场风险溢出效应研究的开题报告
一、研究背景和意义
大豆是全球主要的粮食和油料作物之一，在我国也占有重要地位，是我国畜牧业的主要饲料。同时，大豆期货市场也是我国商品期货市场的主要品种之一，对我国宏观经济的稳定和发展具有十分重要的影响。
中美之间存在着相互竞争的贸易关系，其中涉及到大豆出口和进口。受国内外市场变化和政策影响，大豆价格的波动对生产和消费企业都会产生重要影响。由于国内大豆供需关系的紧张，我国开始实行大豆价格支持政策。而美国也采取了类似的价格支持政策，对其农业产业和国家经济发展起到重要的推动作用。因此，对中美大豆期货市场风险溢出效应进行研究，可以更加全面地把握两国大豆市场发展的现状与趋势，提高我国大豆产业的决策水平。
二、研究内容和研究方法
1.研究内容
本文旨在通过对我国大豆价格支持政策视角下中美大豆期货市场风险溢出效应研究，探索国内外两个市场之间的联系和相互作用，并揭示价格支持政策对两个市场风险溢出效应的影响。具体包括以下几个方面：
（1）分析国内外大豆市场的现状和发展趋势，探索两个市场的重要关系和互动性。重点分析我国大豆产业的现状和发展状况，以及美国大豆产业的现状和未来趋势。
（2）剖析我国大豆价格支持政策的特点和实施效果，分析价格支持政策对我国大豆市场的影响。同时，了解美国大豆价格支持政策的基本情况，分析其对美国大豆市场的影响。
（3）通过对中美大豆期货市场价格收益率的协整关系和风险溢出效应的分析，揭示两个市场之间的联系和相互作用。初步探究两个市场之间是否存在风险传递与溢出的效应？
（4）分析大豆价格支持政策对中美大豆期货市场风险溢出效应的影响。从宏观经济和投资者角度出发，探究中美两国不同的政策措施对大豆期货市场影响的异同点。
2.研究方法
本文采用实证方法进行研究，主要使用协整分析和Granger因果分析方法，以探究我国大豆价格支持政策视角下中美大豆期货市场风险溢出效应。具体分为以下两个部分：
（1）首先，使用Eviews软件对我国和美国大豆期货市场价格收益率进行协整分析。通过构建VAR模型，探究两个市场之间是否存在长期和短期的协整关系。进一步，分析价格收益率异方差性，采用GARCH模型探析价格收益率极端值分布，揭示大豆期货市场是否存在风险溢出问题。
（2）其次，使用“Granger因果关系检验”模型进行分析，建立模型进行检测。通过对收益率时间序列的原因和结果进行检验，初步判断两个市场之间搜索风险传递的溢出效应，分析政策影响下的两个市场短期与长期的内在联系。
三、研究的预期结果和创新点
本文的预期结果和创新点如下：
（1）揭示我国大豆价格支持政策下中美大豆期货市场风险溢出效应的基本情况，进一步提高我国大豆产业的决策水平，促进我国大豆产业的发展。
（2）寻找中美大豆期货市场之间的内在联系，揭示两个市场之间的重要性及其互动性，创新性地从政策角度出发，推动我国大豆产业的发展。
（3）采用实证模型方法研究风险溢出效应，探索前人研究中未曾开展的部分，为后续相关学者进行研究提供新的视角和参照价值。
（4）拓宽风险管理的视野，深入理解风险加权资产配置理论及其应用，促进市场有效竞争，为大豆产业参与者及广大投资者提供更加全面和科学的资产配置建议。
四、研究的可行性
1.数据来源齐全
本文所需的数据来源齐全，可以从国家统计局网站和Wind、Bloomberg等经济金融数据库获取。
2.研究方法可行
本文所用的实证方法采用协整分析和Granger因果分析，为建立风险模型提供了理论依据和工具。
3.研究团队实力
本团队成员均具备较为扎实的经济学和金融学理论基础，并在相关领域实践和研究方面具有丰富经验，具备完成本研究计划的实力。