均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用.pptx
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均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用的中期报告.docx
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投资组合理论-马克维茨均值方差模型-CAPM.ppt
现代投资组合理论哈里▪马科维茨生于美国伊利诺伊州。在芝加哥大学1950年获得经济学硕士、1952年博士学位。马科维茨是享誉美国和国际金融经济学界的大师,曾任美国金融学会主席、管理科学协会理事、计量学会委员和美国文理科学院院士。1989年美国运筹学会、管理科学协会联合授予马科维茨、冯?诺伊曼运筹学理论奖,以表彰他们在证券组合选择理论、稀疏矩阵技术、SIMSCRIPT程序语言等方面所作的理论突破和技术创新工作。1952年在学术论文《资产选择:有效的多样化》中,首次应用资产组合报酬的均值和方差这两个数学概念,从
均值方差分析方法和投资组合有效边界模型。.doc
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含时滞的均值-方差投资组合决策模型和方法.docx
含时滞的均值-方差投资组合决策模型和方法含时滞的均值-方差投资组合决策模型和方法摘要:投资组合理论是金融领域的重要研究方向之一,它致力于构建一个有效的投资组合来最大化投资者的收益。然而,实际投资过程中,我们难以避免包含一定的时滞因素。许多传统的投资组合模型并没有充分考虑时滞的影响,这可能导致投资决策的不准确性。本文将介绍含时滞的均值-方差投资组合决策模型和相应的方法,以解决这一挑战。关键词:投资组合;均值-方差模型;时滞;风险管理;资产配置一、引言投资组合决策是投资者在资本市场中进行投资的重要环节,它的目