内容提供者
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究.pptx
2024-10-01
20金币
2.5MB
28页
快乐****蜜蜂
实名认证
内容提供者
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
亲，该文档总共28页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～
相关资料
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究.pptx
汇报人：/目录0102金融市场风险概述VaR测度方法的重要性半参数Copula方法的应用背景03VaR定义及计算方法传统VaR测度的局限性半参数Copula方法的引入04半参数Copula模型选择与构建数据预处理与模型参数估计VaR计算步骤与实例分析05数据来源与样本选取VaR模型实证分析结果对比与评价06模型改进方向与策略VaR测度研究的未来展望对金融市场风险管理实践的建议07研究结论总结研究贡献与价值致谢与展望汇报人：
2024-10-01
20
2.5MB
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究.docx
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究摘要VaR（ValueatRisk）是一种有效的风险度量方法，而Copula函数是一种能够捕捉非线性依赖关系的强大工具。本文将基于半参数Copula函数，建立金融市场风险VaR测度模型，通过对中国股市数据进行模拟实验，验证了该模型在风险测度中的准确性和可行性，为金融市场风险管理提供了一种新的思路。关键词：VaR、Copula函数、金融市场、风险度量、半参数Copula1.引言在金融市场，风险是难以避免的，而风险测量和管理也是金融业务中重要的一环。然而，传统
2024-10-22
5
11KB
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究的中期报告.docx
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究的中期报告1.研究背景与意义金融市场风险是一个不可避免的问题，各种金融风险也成为了高风险投资的主要障碍。在风险控制中，VaR（ValueatRisk）是一种常用的风险测度方法，通过测度资产组合在一定置信水平下的最大亏损额度来进行风险管理。然而，传统的VaR测度方法存在缺陷，如难以处理不同风险之间的相关性和尾部风险，因此不能很好地反映金融市场的实际情况。随着Copula理论的发展，将传统的VaR测度方法与Copula理论相结合可以解决上述问题，提高VaR的精
2024-09-19
5
10KB
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究的任务书.docx
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究的任务书任务书一、任务背景随着金融全球化的发展，金融市场的风险已成为投资者和监管者等各方关注的焦点问题。金融市场风险VaR（ValueatRisk）测度被广泛应用于金融风险管理中，是一种能够帮助投资者评估风险并制定有效风险控制策略的方法。Copula理论是近年来在金融市场风险管理中得到广泛应用的一种方法。与传统的VaR测度方法相比，基于Copula的VaR测度方法能够更准确地反映不同风险因素之间的关联性，从而更准确地估计风险。本文旨在研究基于半参数Copu
2024-10-12
5
11KB
基于半参数的金融市场风险测度法研究.docx
基于半参数的金融市场风险测度法研究基于半参数的金融市场风险测度法研究摘要：金融市场风险测度是金融领域的一个重要研究方向。随着金融市场的不断发展和全球金融风险的不断增加，精确测量金融市场风险的方法变得越来越重要。本文以半参数方法为研究重点，综述了半参数风险测度方法在金融市场风险测度中的应用，并提出了未来可能的研究方向。1.引言金融市场的风险测度在实证研究中得到了广泛的应用。传统的风险测度方法主要基于参数化方法，但这些方法在处理金融市场中的非线性特征和极端事件时存在一定的局限性。半参数方法则能够更好地处理这些
2024-11-10
5
10KB