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中国股指期货套利交易及风险控制研究的任务书
一、研究背景及意义
随着我国金融市场的不断发展和对外开放程度的逐步提高，股指期货市场作为我国金融市场的一个重要组成部分，已经具备了一定的规模和交易活跃度。与此同时，股指期货套利交易也逐渐成为了股指期货市场中的一个重要的交易策略，因此，对股指期货套利交易及其风险控制的研究已经成为了当前金融市场研究的一个热点。
股指期货套利交易是指通过对股票指数期货与现货市场之间的价差进行交易，从中取得差价收益。目前，股指期货市场中，主要的套利交易策略包括一级差价套利、二级差价套利和跨期套利等。这些套利交易策略不仅可以提高交易效率，同时也可以提高交易收益和风险控制。
然而，股指期货套利交易策略的实施也存在着一定的风险。例如，由于现货和期货市场之间的差价会受到各种因素的影响，因此，股指期货套利交易存在着差价波动的风险；同时，跨期套利交易存在着利率风险和升贴水风险等。
因此，对股指期货套利交易及风险控制的研究，不仅可以提高交易收益，同时也可以提高交易效率和控制交易风险，具有十分重要的意义。
二、研究目的
本研究旨在探讨股指期货套利交易及其风险控制的问题，重点分析股指期货套利交易策略的实现方法和风险控制技巧，以及各种套利交易策略的优缺点，以期提出一套科学的股指期货套利交易和风险控制方案。
具体研究目标如下：
1.综述股指期货套利交易的概念、模式及其在中国市场的运作情况；
2.分析股指期货市场中常用的套利交易策略，包括一级差价套利、二级差价套利和跨期套利等，以及这些策略的实现方法和优缺点；
3.探讨股指期货套利交易存在的风险，包括差价波动风险、利率风险和升贴水风险等，分析这些风险对套利交易的影响和应对方法；
4.提出一套科学的股指期货套利交易和风险控制方案，包括如何建立套利交易模型、如何制定套利交易策略、如何选择风险控制技术等方面。
三、研究内容
1.股指期货套利交易的概念、模式及其在中国市场的运作情况
本部分主要对股指期货市场的基本概念和市场现状进行介绍，包括股指期货的定义、交易特点、制度安排、交易量等方面的内容。
2.股指期货市场中常用的套利交易策略
本部分主要介绍股指期货市场中常用的套利交易策略，包括一级差价套利、二级差价套利和跨期套利等，分析这些策略的实现方法和优缺点，以及针对不同市场情况选择合适的套利交易策略的方法。
3.股指期货套利交易存在的风险
本部分主要分析股指期货套利交易存在的风险，包括差价波动风险、利率风险和升贴水风险等，分析这些风险对套利交易的影响和如何进行有效的风险控制。
4.股指期货套利交易和风险控制方案
本部分主要提出一套科学的股指期货套利交易和风险控制方案，包括如何建立套利交易模型、如何制定套利交易策略、如何选择风险控制技术等方面的内容。同时，还将结合实际市场情况，提出针对不同市场情况的交易策略和风险控制技术。
四、研究方法
1.文献阅读法。通过查阅多个来源的文献和标准资料，实现对股指期货套利交易及其风险控制相关理论的了解和掌握。
2.实证研究法。通过对股指期货市场的实际数据进行分析，发现其规律和变化趋势，并提取其中有用的信息，为套利交易和风险控制提供依据。
3.比较分析法。通过比较多种股指期货套利交易策略之间的优劣，选择合适的策略和理论公式。
五、研究结论
本研究旨在探讨股指期货套利交易及其风险控制的问题，通过综述股指期货套利交易的概念、模式及其在中国市场的运作情况，分析股指期货市场中常用的套利交易策略和存在的风险，以及提出一套科学的股指期货套利交易和风险控制方案来实现上述目标。本研究的主要结论如下：
1.股指期货市场中常用的套利交易策略包括一级差价套利、二级差价套利和跨期套利等。这些策略的实现方法和优缺点不同，应该根据市场情况选择合适的策略。
2.股指期货套利交易存在的风险包括差价波动风险、利率风险和升贴水风险等。应该采取有效的风险控制技术来降低风险。
3.提出了一套科学的股指期货套利交易和风险控制方案，包括如何建立套利交易模型、如何制定套利交易策略、如何选择风险控制技术等方面，具有实用性和可行性。
综上所述，本研究对于股指期货套利交易及其风险控制方面的研究，可以提高交易效率和收益，降低交易风险，对于提高我国金融市场的管理和监管具有一定的意义和价值。