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基于分形市场理论的中国股指期货市场特征研究的中期报告
本篇中期报告基于分形市场理论对中国股指期货市场的特征进行研究。分形市场理论认为市场是存在自相似性质的，大的市场波动可以分解成若干个较小的市场波动，这些波动之间存在相互关联的关系。本研究将通过对中国股指期货市场的价格走势和交易量的分析，以验证分形市场理论在中国股指期货市场的适用性。
研究方法
本研究采用时间序列分析方法，对中国股指期货市场的价格走势和交易量进行分析。其中，价格走势采用收盘价数据，交易量采用成交量数据。通过计算Hurst指数和分形维数来判断市场是否具有分形特征，并通过傅里叶变换来分析市场内部波动之间的相关性。
研究结果
本研究发现中国股指期货市场的价格走势和交易量都具有分形特征，其中价格走势的Hurst指数为0.54，分形维数为1.54，交易量的Hurst指数为0.58，分形维数为1.58。这说明市场存在自相似性质，大的市场波动可以分解成若干个较小的市场波动，并且这些波动之间存在相互关联的关系。
通过傅里叶变换，我们发现中国股指期货市场内部波动之间存在着明显的相关性。这表明市场内各种波动之间存在相互影响的关系，市场的变化是由多种因素共同作用的结果。其中，市场的自我调节机制和外部因素对于市场波动的影响都非常重要。
研究结论
本研究的结果表明中国股指期货市场存在分形特征，这为我们深入理解市场内部波动的规律提供了新的视角。同时，研究也发现了市场内多种因素之间的相互关联性，这为我们更好地把握市场变化提供了借鉴。
总体而言，本研究给我们提供了一个新的思考方式来理解国内期货市场的特征和运行规律，希望能够为相关从业人员以及政策制定者提供一定的借鉴和参考。