我国利率互换市场的定价问题研究的任务书.docx

我国利率互换市场的定价问题研究的任务书
任务书
项目名称：我国利率互换市场的定价问题研究
研究目的：
随着我国金融市场的不断发展，利率互换市场也逐渐成熟。然而，我国利率互换市场的定价问题尚未得到充分的研究。本项目旨在对我国利率互换市场的定价问题进行深入探讨，为我国金融市场的健康发展做出积极贡献。
研究内容：
1.利率互换市场的基本原理和市场现状研究
通过对全球利率互换市场的概述和我国利率互换市场的现状进行分析，梳理出我国利率互换市场的基本原理和功能，进一步了解该市场目前存在的问题和未来发展趋势。
2.利率互换交易定价模型研究
引入套期保值理论，结合我国经济形势，研究我国利率互换交易的定价模型。分析模型中的各类风险因素，如利率风险、信用风险、流动性风险等，建立合理的风险控制体系。
3.利率互换市场的监管制度研究
研究我国利率互换市场的监管制度，探讨如何建立更加完善的监管体系，控制市场风险。通过与国际上先进的监管制度进行比较，给出具体的制度建议和改进措施。
4.利率互换市场的未来发展趋势研究
从政策层面、市场层面和技术层面三个方面探讨利率互换市场的未来发展趋势。结合我国金融改革和发展的实际情况，提出合理的政策建议和市场推广策略，为我国利率互换市场的快速发展提供参考。
5.研究结论的总结和建议
总结全文，提出研究结论和建议。分析研究结果的可行性和实际意义，为我国金融市场的发展提供参考意见。
研究方法：
本研究主要采用文献研究法、案例分析法、逻辑分析法、调查问卷法、数理统计法等研究方法。
论文结果要求：
本研究不少于12000字，应紧扣研究主题，条理清晰，逻辑性好，结论正确、合理、可行。
时间安排：
研究总时限为3个月，具体时间安排如下：
第一周：查阅相关文献，确定研究内容和方向，撰写开题报告并完成立项手续。
第二周-第五周：深入学习金融市场运行机制、成熟的定价模型和监管制度，编写论文的引言和相关背景文献综述。
第六周-第七周：研究利率互换交易定价模型，编制模型程序，进行实证分析和计算验证。
第八周-第九周：研究监管制度，分析我国监管环境、法律法规等方面的制度瓶颈，并结合国际监管经验对我国利率互换市场的监管制度进行比较和改进。
第十周-第十一周：研究市场发展趋势，探讨政策层面、市场层面和技术层面三个方面的推进策略和未来发展趋势。
第十二周：完成研究论文的撰写和修改，并进行标准化排版。
预算：
本研究预算为10万元，其中包括硬件支出、文献查阅、信息收集、调查问卷和论文撰写等方面的费用。
参考资料：
1.龚伟，柳遵群.金融衍生品：操作与风险控制[M].北京：清华大学出版社，2008。
2.蒋德瑞.利率互换市场现状与风险控制[M].北京：人民出版社，2005。
3.张建华.金融套期保值工具应用能力与实际需求比研究[J].中国金融杂志，2005(1)：32-36。