广义线性模型的经验似然方法的任务书.docx
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广义线性模型的经验似然方法的任务书.docx
广义线性模型的经验似然方法的任务书任务书一、任务背景在统计学中,广义线性模型是应用广泛的一类模型。简单来说,广义线性模型是指依靠连接函数将响应变量与预测变量联系起来的模型。其优点在于可以通过选取不同的连接函数来适应不同变量间的关系,并且可以适用于负二项式分布、泊松分布、高斯分布等非正态分布形式的数据。而在对于广义线性模型的参数估计问题中,经验似然方法是一种常用的方法。此方法通过最大化经验似然函数,来求取模型中的参数估计值。二、任务要求本次任务要求研究并提供关于广义线性模型的经验似然方法的综述。主要任务包括
多维广义线性模型经验似然方法的开题报告.docx
多维广义线性模型经验似然方法的开题报告一、选题背景及意义广义线性模型(GeneralizedLinearModels,GLM)是一类广泛应用于统计分析中的模型,它通过引入一个非线性函数(连接函数),将预测变量和响应变量之间的关系表示出来。而多维广义线性模型(MultivariateGeneralizedLinearModels,MGLM)则是在单变量情况下的基础上,推广到多个响应变量的情况,常被用来处理多个有关联的响应变量的数据。此外,经验似然方法(EmpiricalLikelihood,EL)是一种利用
双重广义线性模型的经验似然推断.pdf
高校应用数学学报2015,30(1):10—16双重广义线性模型的经验似然推断王子豪,吴刘仓,戴琳(昆明理工大学理学院,云南昆明650093)摘要:基于截面经验似然方法,将双重广义线性模型的拟似然估计方程作为截面经验似然比函数的约束条件,构造了均值模型和散度模型未知参数的置信区间.最后通=、一过数据模拟,将该方法与正态逼近方法比较,说明了该方法是有效和可行的.关键词:双重广义线性模型;经验似然;置信区间;0分布:托越仇一中图分类号:O212.1文献标识码:A文章编号:1000—4424(2015)01—0
带ARCH误差的广义线性模型的经验似然研究的开题报告.docx
带ARCH误差的广义线性模型的经验似然研究的开题报告研究背景广义线性模型是一种很常用的统计模型,它可以处理不同类型的响应变量,如二元、多元响应变量,计数型响应变量等。然而在实际应用中,数据往往会受到一些误差或者异常值的干扰,这就需要考虑误差对模型估计结果的影响。ARCH误差模型是一种描述时间序列数据中异方差性质的模型,其中误差的方差不是恒定的,而会随着时间的推移而发生变化。因此将ARCH误差引入广义线性模型中进行模拟可以更好的反映真实数据的特征。研究目的本研究将针对带ARCH误差的广义线性模型的经验似然问
尾期望的经验似然推断的任务书.docx
尾期望的经验似然推断的任务书任务书标题:尾期望的经验似然推断任务书字数:不少于1200字任务描述:经验似然推断是统计学中一种常用的参数估计方法,其主要是通过最大化数据的似然函数来估计未知参数。然而,在某些情况下,最大似然估计可能会导致参数估计的不稳定性或不一致性。为了解决这些问题,研究者们提出了一种新的参数估计方法,即尾期望的经验似然推断。尾期望的经验似然推断是在经验似然推断的基础上引入了尾部修正项,从而提升了参数估计的准确性和鲁棒性。该方法的核心思想是将尾部的数据点赋予更大的权重,因为这些数据点在估计极