股票型基金资产配置市场风险度量研究——基于VaR和CVaR方法的视角的任务书.docx

股票型基金资产配置市场风险度量研究——基于VaR和CVaR方法的视角的任务书
任务书
一、研究背景
随着股票市场的不断发展，越来越多的投资者开始将资金投入到股票基金中。股票型基金是一种以股票为主要投资对象的基金产品，其收益具有较高的波动性和风险。为了保证投资人的资金安全，了解股票型基金的市场风险度量在资产配置中变得极为重要。
市场风险度量是指在一定时间内，基金投资组合受市场变化而面临的潜在损失。目前，市场风险度量常用的方法有VaR和CVaR。VaR是指在一定置信水平下，基金投资组合在未来某一时间段内的最大可能亏损程度。CVaR是在VaR的基础上，计算最坏的情况下出现的平均亏损值。
因此，本文旨在探究股票型基金资产配置市场风险度量的研究，从VaR和CVaR两种视角进行研究，为投资人提供可靠的风险度量方法。
二、研究内容和方法
本文将主要研究股票型基金资产配置市场风险度量的问题，主要包括以下两个方面：
1.基于VaR的视角，建立风险度量模型
VaR是目前最常用的风险度量方法之一。本文将以VaR为基础，构建股票型基金资产配置市场风险度量模型。首先，将选取样本期内的历史数据进行计算，得到股票型基金收益率的分布。然后根据不同的置信水平，计算出未来一段时间内可能发生的最大亏损额。
2.基于CVaR的视角，构建风险度量模型
在VaR的基础上，我们将构建CVaR的风险度量模型。CVaR能够提供更加全面、准确的风险度量，同时更能反映出风险的暴露程度。本文将以CVaR为基础，计算不同置信水平下股票型基金资产配置的CVaR，从而更好地评估市场风险。
三、研究意义
本研究的意义如下：
1.为投资人提供可靠的风险度量方法。
股票型基金是一种高风险高收益的投资工具，然而，在投资过程中，风险控制至关重要。本文的研究可以为投资人提供可靠的风险度量方法，更好地掌握市场风险，防范潜在的投资风险。
2.为基金管理公司改进资产配置提供参考
本文研究结果能够有效地度量股票型基金的市场风险，为基金管理公司改进资产配置提供参考。基于风险度量模型的结果，基金管理公司可以制定更为合理、科学的资产配置策略，以提高资金投资效益。
3.为学术界提供有益的参考
本文的研究结果将为学术界提供参考，为相关领域的研究提供新的思路。在股票型基金、风险度量等领域，本文提供了新的思路和方法，将对相关领域的发展产生积极的影响。
四、参考文献
[1]黄颖翔.VaR量化分析的理论及应用[J].国外理论动态,2005(1):108-111.
[2]胡伟.基于VaR模型分析我国股票市场风险[J].统计与决策,2008,(3):97-98.
[3]高波，等.基金组合CVaR度量及分析[J].数量经济技术经济研究，2005(5):121-122.
[4]雷云峰，等.基于CVaR的市场风险度量方法[J].系统工程理论与实践,2007,(7):71-81.
[5]沈红梅.基于VaR和CVaR的股票型基金市场风险度量研究[J]；科技经济导刊,2013,(22):176-177.