我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究的任务书.docx

我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究的任务书
任务书
研究题目：我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究
研究背景：随着我国经济的快速发展和资本市场的不断深化，股票型基金作为重要的金融工具，已经受到越来越多的投资者的关注。在股票型基金当中，开放式股票型基金是一种非常重要的投资方式，它与封闭式股票型基金在结构和特点上有很大的不同。开放式股票型基金的一个重要特点是可以根据市场情况及时调整投资组合，以达到最优的收益率。因此，开放式股票型基金的波动择时能力已经成为研究的热点。
研究目的：本研究旨在通过对我国开放式股票型基金的波动择时能力进行实证研究，揭示开放式股票型基金的投资策略，分析其对基金业绩的影响因素，为投资者提供更有效的投资建议。
研究方法：本研究采用实证研究方法，主要基于基金投资组合和市场情况相关数据，利用SPSS和Excel等软件进行分析。具体研究步骤如下：
第一步：收集市场行情和基金投资组合数据，并对其进行清洗和整合，构造波动择时模型。
第二步：利用波动择时模型，对样本基金进行波动择时能力构建，并分析其对基金业绩的影响因素。
第三步：根据实证结果，分析开放式股票型基金的投资策略及其风险管理策略。
第四步：探讨研究结果的实证意义和经济政策建议，并对研究中存在的问题进行展望。
研究重点：
1.如何构建开放式股票型基金的波动择时模型？
2.开放式股票型基金的波动择时能力在不同市场环境中的表现如何？
3.对基金经理的投资策略和风险管理进行深入分析。
4.对开放式股票型基金波动择时能力的研究结果进行实证和分析，揭示其对业绩的影响因素。
研究意义：
本研究将在以下几个方面具有重要的实证意义：
1.揭示开放式股票型基金的波动择时能力及其投资策略，为投资者提供更有效的投资建议。
2.利用波动择时模型，对开放式股票型基金波动择时能力进行实证研究，为基金业的风险管理和投资决策提供理论依据。
3.对我国基金业的发展作出贡献，探索开放式股票型基金的投资策略及其风险管理方式，为行业政策制定提供参考。
研究时间和要求：
本研究计划在三个月内完成，并提交相应的报告。研究要求着重分析实现以下几个方面：
1.在不同市场环境下，开放式股票型基金的波动择时能力的实证结果。
2.基金经理的投资策略和风险管理策略的分析和探讨。
3.对波动择时能力对基金业绩的影响因素的分析，以及其实证意义的探讨。
4.总结研究的实证结果，提出改进和完善建议。同时在报告中应包括数据分析、实证结果、研究结论和建议等方面的分析。
参考文献：
1.方志民.基金经理波动择时的实证研究.金融与经济,2012(6):73-79.
2.陈建信,虞乾杰.基金投资风险管理研究进展.管理评论,2014(1):81-87.
3.陈力,朱亚军.开放式股票型基金管理费用分析及优化措施.财会月刊,2017(2):45-52.
4.杨冕,聂扬.基于风险管理的开放式股票型基金投资策略.现代经济与管理,2018(9):88-94.