基于风险度量和收益的最优再保险策略研究的任务书.docx

基于风险度量和收益的最优再保险策略研究的任务书
任务书
一、选题背景
再保险是保险行业过于集中和非预期损失风险较高的行业必要手段，通过再保险可以将保险风险分散到多个再保险公司以降低风险。然而，再保险对于保险公司而言也具有一定的风险和成本。因此，在再保险决策方面，需要考虑到多个相关指标，包括风险度量、收益等因素，并制定最优的再保险策略。
二、研究目的
本研究旨在基于风险度量和收益分析，研究再保险策略的最优化模型与算法，为保险公司提供科学合理的再保险决策支持。
三、研究内容
1.国内外再保险市场的发展现状和影响因素分析：分析国内外再保险市场的特点和发展状况，考察再保险对整个保险行业的影响。
2.再保险策略与风险度量：基于风险测量模型和理论，对再保险策略的风险度量进行研究分析，并通过实证数据进行验证。
3.再保险策略的风险-收益评估：以保险公司的收益为目标，研究在衡量各种风险因素的情况下，各种再保险策略的风险-收益评估的数学模型和方法。
4.再保险策略的最优化：通过数学和计算机模拟等手段，研究并优化再保险策略，实现再保险风险对收益的最大化。
4.研究方案和内容
（1）文献综述：对国内外再保险市场发展现状、再保险策略评价指标、最优化决策方法等进行详细综述。
（2）分析再保险投资的重要性和需求，包括再保险风险与效益的关系，从而构建基于风险度量和效益的再保险策略分析框架。
（3）研究风险度量方法，包括VaR、C-VaR、ES、RORAC等，进行理论分析和实证检验，验证其适用性和有效性。
（4）分析众多的再保险方案，包括传统的比例再保险、超额敲定再保险、事故止损再保险、超额负债再保险等，基于有效指标比较各方案的优缺点。
（5）基于非线性规划、模拟退火等方法，研究求解风险度量与效益平衡的最优再保险方案。
（6）阐述拟定再保险策略的不确定性及决策的风险，采取各种策略降低风险，预测和评估再保险策略的风险成果与效应。
五、研究成果
（1）构建基于风险度量和效益的再保险策略辨识模型，考察各种风险度量模型的预测能力和有效程度。
（2）建立了再保险策略的评估系统，通过对不同再保险策略进行效益预测和风险评估，选择最佳方案。
（3）基于系统可靠性理论，构建了适用于再保险决策的评价指标，并通过算法模拟、实证验证和经验分析，得到各类再保险方案的效益和风险。
（4）在风险-效益平衡的基础上，优化再保险策略，制定出适合企业自身条件的再保险策略，使企业避免风险的同时获得最大收益。
（5）提出了再保险决策的一般原则和具体方法，为国内保险公司定制再保险策略提供了科学依据。
六、研究进度安排
1-2月：熟悉研究领域，查阅文献，分析市场现状
3-4月：深入研究核心理论和方法，拟定框架和方案
5-6月：收集并分析实际数据，编写计算模型
7-8月：运用计算模型进行仿真实验，得出实验结果
9-10月：将实验结果进行整合和分析，撰写论文
11-12月：论文定稿，并进行论文答辩
七、研究团队和经费来源
本研究的参与者包括数学专业和保险学专业的教师和研究生，经费来源包括国家自然科学基金、保险公司和高校自主科研经费。
八、预期成果
完成本研究后，将形成具有可操作性和科学性的再保险决策支持工具和数据包，为部分金融机构如保险公司提供决策参考意见，为再保险行业提供理论研究和实际分享。