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影子银行、银行信贷和经济波动——基于DSGE模型的分析的开题报告
一、研究背景与问题
在金融市场上，中国的银行业是一个非常重要的角色。由于中国的一系列市场改革，这个行业发生了很多变化。随着经济发展，传统的银行业出现了完全不同的变形。新型的金融业态、结构性的金融危机的出现、金融风险等诸多新问题使得研究银行业演化规律和发展趋势变得非常重要。而影子银行则是银行业演化的一个非常值得关注的重要现象，由此我们可以看到金融市场的创新和改变。
影子银行是指那些非正规业务，比如叫卖宝保本形式的基金、理财、信托、资管产品等，对“三农”、小微企业、农民工、个体工商户等传统融资主体提供融资服务的机构。影子银行的出现，对中国银行业和整个金融市场都带来了重大的影响。与传统银行不同的是，影子银行运营为资金“吸存”，依靠间接融资、信贷杠杆增资，从而推动资金的转移，进而影响市场的整体信用和投资情况。但是，影子银行也带来了很多风险。这些风险包括但不限于流动性和信用风险，以及经济周期波动的影响。
因此，本文将基于动态随机一般均衡模型(DSGEModel)，探究影子银行、银行信贷与经济周期波动之间的关系。
二、相关研究综述
在相关研究方面，梁振武Hui(2015)通过分析中国影子银行的运作机制，发现影子银行对宏观经济产生了显著的影响。而沈泓舒(2017)的研究表明，影子银行对于经济波动具有很大的预测作用。此外，陈昌杰(2016)对中国影子银行的诸多风险进行了系统排查，发现金融运营的透明度和规则的确定非常重要。
但是，过去的研究往往将影子银行视为一个整体，忽略了内部的细节。因此，我们可以进一步研究银行信贷和影子银行的关系，并借助DSGE模型探究经济周期的波动与这些变量之间的关系。
三、研究设想与方法
本研究旨在探究影子银行、银行信贷和经济波动之间的关系，以揭示其中的规律与影响，为金融市场的稳定发展提供指导性意见。为实现此目的，我们将采用以下方法：
1.构建DSGE模型
DSGE模型是一类宏观经济学模型，其具有实现数学形式化与经济规律结合的优势，因此被广泛运用于经济学研究中。本研究将基于DSGE模型，构建一个考虑传统银行信贷、影子银行和宏观经济周期因素的动态模型。
2.数据采集与分析
为了建立可信的DSGE模型，我们需要对银行信贷和影子银行的数据进行整理、加工和分析，以预测经济波动对这些变量的影响。此外，还需要进行模型计算，以获得更精确的预测结果。
3.结果分析与解读
在模型计算完成后，我们将对模型结果进行分析和解读，并结合实际情况进行讨论。
四、预期贡献
本研究主要预计有以下两个贡献：
1.探究影子银行、银行信贷和经济波动之间的关系，使我们能够更深入地了解中国金融市场的运作和影响。
2.建立DSGE模型，为以后的相关研究提供参考。
五、论文结构
本研究论文将分为以下几个部分：绪论、文献综述、研究设想与方法、模型结果、讨论与结论。