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基于随机利率模型的欧式期权定价研究的任务书
任务书
研究题目：基于随机利率模型的欧式期权定价研究
研究背景：
欧式期权是金融交易中非常常见的一种金融衍生品，它的定价是金融市场中非常重要的一个问题。近年来，由于金融市场的不稳定性，传统的利率模型已经不能够完全满足实际需求，因此，基于随机利率模型的欧式期权定价研究变得越来越重要。
研究目的：
本研究旨在通过分析不同的随机利率模型，研究其对欧式期权定价的影响，并进一步研究随机利率模型与传统利率模型的差异性。
研究内容：
1.随机利率模型的理论基础和发展历程
2.欧式期权定价的基本原理和公式推导
3.对比分析传统利率模型和随机利率模型的定价差异
4.对三种随机利率模型（CIR、Vasicek和HJM）的欧式期权定价进行实证研究
5.讨论随机利率模型在实际金融市场中的应用和限制
研究方法：
本研究采用文献资料法、数理统计法和实证研究方法。
预期成果：
1.建立基于随机利率模型的欧式期权定价模型
2.实证研究不同随机利率模型对欧式期权定价的影响
3.分析随机利率模型在实际金融市场中的应用和限制
研究时间安排：
第一周：收集研究文献，了解随机利率模型的理论基础和发展历程。
第二周：学习欧式期权的基本原理和公式推导，了解传统利率模型的定价原理。
第三周：深入学习三种随机利率模型（CIR、Vasicek和HJM）的定价原理和公式推导。
第四周：对比分析传统利率模型和随机利率模型的定价差异，并进行初步结论的总结。
第五周：采用实证研究方法对三种随机利率模型的欧式期权定价进行实证研究。
第六周：对实证研究结果进行讨论和分析，进一步总结随机利率模型对欧式期权定价的影响。
第七周：分析随机利率模型在实际金融市场中的应用和限制，提出改进建议。
第八周：撰写研究报告，并进行论文答辩。
研究参考文献：
1.Hull,J.,&White,A.(1990).Pricinginterest-ratederivativesecurities.ReviewofFinancialStudies,3(4),573-592.
2.Bates,D.(1996).Jumpsandstochasticvolatility:ExchangerateprocessesimplicitinDeutschemarkoptions.ReviewofFinancialStudies,9(1),69-107.
3.Black,F.,&Scholes,M.(1973).Thepricingofoptionsandcorporateliabilities.JournalofPoliticalEconomy,81(3),637-659.
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