主权财富基金资产配置对收益率影响研究的任务书.docx

主权财富基金资产配置对收益率影响研究的任务书
任务书
项目名称：主权财富基金资产配置对收益率影响研究
背景：
随着全球化的加速发展和经济实力的不断增强，各国政府的主权财富基金也越来越多地涌现出来。主权财富基金是指由国家政府或其机构创建的、以国家外汇储备、国企一定比例股权或其他国家有价证券等为基础的一种资产管理机构。主权财富基金通过资产配置等手段，在全球投资领域中发挥着重要的作用。随着全球经济环境的快速变化和国际贸易关系的复杂化，越来越多的主权财富基金开始积极参与金融市场，并通过资产配置寻求更高的收益率。
因此，研究主权财富基金资产配置对收益率的影响是非常重要和具有现实意义的。本研究将分析主权财富基金资产配置的现状，并探讨不同资产配置方案对收益率的影响，以期为主权财富基金的资产配置提供一定的参考和建议。
研究任务：
1.主权财富基金资产配置的现状及特点分析
了解主权财富基金的投资策略与资产配置情况，掌握基金的投资范围、投资标的、资产类型与比例等，为后续的研究打下基础。
2.影响主权财富基金投资收益率的因素分析
分析主权财富基金投资收益率的主要影响因素，包括市场经济环境、政策因素、投资管理水平等多方面因素，借鉴相关的实证研究成果，加深对此的认识，为后续研究提供理论依据。
3.不同资产配置方案对主权财富基金投资收益率的影响研究
通过对主权财富基金的资产配置方案进行研究，探讨对比不同资产配置方案的收益率，深入分析资产种类、资产组合、投资时点和投资方向等方面的因素对收益率的影响。
4.探讨主权财富基金资产配置应有的策略思路与对策
总结前面工作的研究成果，根据投资环境的不同，分析和探讨主权财富基金应有的资产配置策略，提出决策参考意见，并总结不同投资环境下的对策。
研究手段：
1.文献调研
搜集与主权财富基金资产配置、投资惯例和策略、国际大宗商品市场、权益市场等相关领域的文献和实证报告，分析主权财富基金的投资需求、投资准则以及资产配置的理论基础。
2.统计分析
采集有关主权财富基金的资产配置与收益数据，进行统计分析，探讨其对投资收益率的影响，以及资产配置方案对不同投资环境下的收益率影响。
3.实地调研
通过访谈、会议和问卷等方式，调查主权财富基金的投资管理管理负责人、投资顾问和风险管理人员等，并零散采集前述文献的信息以及其他相关信息，为深入理解主权财富基金资产配置方案的制定和实施，提供更加实际的素材数据。
预期成果：
通过对主权财富基金资产配置对收益率影响研究的综合分析与研究，最终将输出下列成果：
1.主权财富基金资产配置现状与特征
2.影响主权财富基金投资收益率的相关因素分析
3.主权财富基金不同资产配置方案对投资收益率的影响
4.主权财富基金资产配置策略与决策参考
参考文献：
1.言彩红.2009.主权财富基金对全球资本市场的影响[J].国际金融研究，（1）：21-30.
2.石泽勇.2006.主权财富基金投资战略研究[J].现代投资者，（10）：16-18.
3.许少英，张博，杨玉兰，黄春敏.2018.主权财富基金在全球投资中的影响[J].金融研究，（1）：128-138.