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中国股票市场影响因素的研究——基于VAR模型的宏观经济因素实证分析的任务书
一、研究背景
股票市场是现代金融市场的重要组成部分，其起到了资本融通、风险分散及公司经营决策等重要作用。中国股票市场的快速发展对国民经济的发展起到了重要的推动作用。但自2007年以来，国内股票市场出现了连续的震荡，给市场和投资者造成了很大的损失。因此，对中国股票市场的影响因素进行研究具有重大的意义。
二、研究内容
本研究旨在通过分析宏观经济因素对中国股票市场的影响，探讨中国股票市场的影响因素，并采用VAR模型进行实证分析，以期为中国股票市场的发展提供一定的参考意见。
具体研究内容如下：
1.对中国股票市场的影响因素进行梳理和总结，包括经济指标、政策因素和市场供求关系等。
2.采集相关数据，并进行数据的预处理（如平稳性检验和协整检验等）。
3.基于VAR模型，通过对时间序列的建模和分析，分析宏观经济因素对股票市场的影响程度，并对结果进行可靠性检验。
4.结合实证结果，对2019年股票市场表现进行预测。
5.分析研究结果，提出对股票市场的影响因素管理建议，对中国股票市场发展提出一定的参考意见。
三、研究方法
本研究采用的主要方法是VAR模型，其基本思想是分析变量之间的相互关系及其变化趋势，并研究它们之间的因果联系。具体分析内容包括如下几个方面：
1.研究股票市场价格波动及其跨期因果关系。
2.分析股票市场价格波动与宏观经济因素的关系。
3.分析股票市场价格波动与政策因素的关系。
4.分析股票市场价格波动与市场供求关系的关系。
5.进行实证分析，对模型结果进行解释和验证。
四、研究意义
本研究的相关成果对于我们深入了解中国股票市场的影响因素及其发展趋势具有以下几个方面的意义：
1.为政策制定和决策提供参考意见，能够帮助政府和企业更好地应对市场波动带来的影响。
2.通过对中国股票市场影响因素的研究，将有效地提高中国股票市场投资者的投资决策能力，帮助投资者更好地把握市场投资机会。
3.对于学术研究有着重要的借鉴意义，能够为其他学者进行相关研究提供参考数据和方法。
4.可以进一步促进中国股票市场的健康稳定发展，为中国经济的可持续发展增添有利因素。
五、进度安排
本研究将分为以下几个阶段：
第一阶段：文献综述，梳理整理国内外相关研究成果，分析当前研究现状和存在的问题。
第二阶段：数据采集和预处理，采集所需数据并进行数据质量检测和预处理。
第三阶段：模型构建，建立VAR模型，并进行模型和变量筛选、模型方程的构建和参数估计等工作。
第四阶段：模型结果分析，对模型的结果进行分析和解释，包括协整分析、方差分解等。
第五阶段：模型检验与预测，对模型的有效性进行检验，并基于模型进行对股票市场的预测分析。
第六阶段：结果解释和政策建议，对研究结果进行解释，提出对股票市场影响因素管理建议，以期为中国股票市场的发展提供一定的参考意见。
六、研究要求
本研究任务的具体要求如下：
1.用简明的语言明确研究背景、研究内容、研究方法、研究意义以及进度安排等内容。
2.尽量使用学术性强、相关度大的文献讨论研究问题，对主要文献进行概括和评价。
3.采集所需数据，并进行数据质量检测和预处理，保证数据的准确性和可靠性。
4.结合数据分析，以实证分析为核心，对股票市场影响因素进行研究，对模型结果进行分析和解释。
5.遵守学术诚信，做到不抄袭、不造假，文献引用规范。