82宏观计量经济模型综述.docx

§8.2宏观计量经济模型综述西方国家宏观计量经济模型⒈概况从1939年Tinbergen（丁伯根）建立的美国商业循环模型开始西方国家尤其是美国一直很重视国家宏观计量经济模型的研究与应用。大部分实际工作开始于５０年代盛行于６０年代。模型的规模逐渐增大５０年代初最大的宏观经济年度模型只有２０个方程而目前最大的季度模型达到数千个方程的规模。如果把宏观计量经济模型分成大、中、小三类那末随机方程数目小于１０的模型为小型随机方程数目在１０和１００之间为中型模型而大型模型包含１００以上的随机方程。在西方宏观计量经济模型赖以建立的经济理论主要有二种：一是Keynesians学派。认为对于复杂的宏观经济系统只有对部门分类、收入分类和支出分类进行详尽描述才能理解和把握宏观经济。于是在这种理论基础上的宏观计量经济模型有三个显著特点一是以收入—支出结构作为模型的基本结构二是模型规模呈逐渐增大的趋势三是模型总体上以需求开始、供给居中、供需平衡结束以此三部分形成模型的核心。另一学派是货币学派。主张绕过经济系统的详细结构只强调金融变化对整个经济的影响忽略收入与支出的分类细目。这样就趋向于建立一些小规模的总量模型。目前所见到的大部分模型是在早期凯恩斯主义统治大多数经济学家思想的年代构造的模型基础上发展起来的它们基本上维持基本的收入－支出结构。但是并不象经济学家那样总是突出理论上的分歧点模型研制者却是尽可能地兼收并蓄在后来的模型中都有一个较为详细的货币金融部分。西方国家的宏观计量经济模型的共同特点包括以需求为导向体现分散决策的原则依据SNA核算体系等。其中的道理已经在第一节中说明了。尽管主要西方国家都有自己的宏观计量经济模型但在宏观计量经济模型历史占有最重要地位的还是美国学者建立的美国模型。２．美国宏观计量经济模型１９３９年Tinbergen建立的美国商业循环模型是最早的比较完整的宏观计量经济模型。１９５０年Klein(克莱因)建立的美国战争间模型和他于1955年与Goldberger(戈登博格)合作建立的KG模型作为宏观计量经济模型的先驱和样板对以后的模型起到了极其重要的影响甚至可以说以后的美国宏观计量经济模型都是在此基础上的发展。关于这两个模型下面将专门介绍。1967年建立的Wharton(沃顿)模型是一个中等规模的用于经济预测的季度模型。共有76个方程其中随机方程47个;有118个变量;除76个内生变量外共有42个外生变量。模型以1948年至1964年的季度数据为样本样本容量为68。由于样本容量相当大(这样多的样本在年度模型中是不可能的)为采用2SLS法估计模型参数提供了可能。模型吸取KG模型的长处包含比较完善的货币金融部分虽然模型总体上并不是以货币主义经济理论为依据。沃顿模型是能够进行季度预测的最简单的模型包括了宏观经济水平上与一般商业和政策决策有关的大多数经济变量。沃顿模型后来又有了发展例如1972年完成的沃顿III型模型、同年完成的沃顿年度模型它们在不同程度上扩大了模型的预测能力。沃顿III型由201个方程(其中随机方程67个)组成沃顿年度模型则包含346个方程(其中随机方程155个)成为美国最大的年度模型。到60年代早期美国规模最大的宏观计量经济模型是由众多学者共同研制的布鲁金斯(Brookings)模型。该模型也是一个季度模型共有176个内生变量和89个外生变量在176个方程中随机方程101个。以1949年至1960年的季度数据为样本采用2SLS和FIML法估计模型参数。在估计过程中充分利用模型的明显的模块递推结构分模块进行模型参数估计从而避免了整个模型使用2SLS和LIML时出现的样本容量不足的困难且得到了一致性参数估计量。模型主要用于经济结构分析、政策评价以及经济增长的长期研究。以该模型为基础研制参加者在以后的时间里又按各自的兴趣对模型进行了不同的改进。于1968年由美国联邦储备局、麻省理工学院和宾夕法尼亚大学共同研制成功的MPS模型也是一个大型季度模型共有171方程其中随机方程75个除171个内生变量外尚有119个外生变量。模型以1958年至1965年季度数据为样本采用OLS和IV法估计参数。该模型主要用于短期预测和货币金融政策评价。1974年由数据资源公司研制成功的DRI模型包含7个主要模块718个方程(随机方程379个)内生变量718个外生变量170个。该模型受布鲁金斯模型和MPS模型的共同影响是一个将投入产出方法和计量经济学方法相结合的模型模型中包括一个51个产业部门的投入产出模块。该模型仍是一个大型季度模型以1956个至1976年季度数据为样本采用OLS和2SLS方法估计参数。模型主要用于结构分析和政策评价。除这些模型之外在美国宏观计量经济模型中