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利用ETF对我国股指期货套利进行实证研究的任务书
任务书
题目：利用ETF对我国股指期货套利进行实证研究
一、研究背景与意义
股指期货是一种金融衍生品，由于其具有杠杆效应、交易灵活、价格透明、套利空间大等特点，在我国和世界各地的金融市场中都备受瞩目。然而，股指期货市场也存在一些问题，如波动性大、交易成本高、风险较大等。因此，如何利用期货市场的特点进行有效的套利，成为了投资者亟待解决的问题。
ETF，即交易所交易基金，是近年来兴起的一种金融产品，其特点是交易便捷、流动性高、套利空间大、价格透明等。根据ETF的特点，可对股指期货市场进行有效的套利。
本研究通过对ETF和股指期货的相关理论研究，以及对我国股指期货市场的实证研究，探究ETF对我国股指期货套利的有效性、效果和影响，对于提高我国期货市场的效率、深化金融市场改革和完善金融体系等方面都有着重要的意义。
二、研究内容和方法
本研究的内容主要包括以下几个方面：
1.ETF和股指期货的相关理论研究：通过对国内外有关ETF和股指期货的文献和理论进行梳理和分析，对ETF和股指期货的基本原理、性质、交易方式、套利机会等方面进行深入探讨。
2.我国股指期货市场情况的概述：对我国股指期货市场的历史、现状和未来的发展趋势进行概述，以及分析我国股指期货市场的风险和机遇。
3.ETF对我国股指期货套利的实证研究：利用近几年的ETF和股指期货的历史数据，通过数据分析和统计模型，探究ETF对我国股指期货套利的有效性、效果和影响，比较不同的投资策略和风险控制方法对套利效果的影响。
4.ETF对我国期货市场的影响：针对ETF对我国期货市场的影响，包括促进期货市场的流动性、降低成本和推动市场发展等方面进行分析和评估。
本研究将采用文献研究、数理统计和实证分析等方法，运用MATLAB和Stata等专业软件进行数据处理和模型的建立。具体的研究步骤如下：
1.搜集与整理有关ETF和股指期货的相关文献和数据。
2.分析ETF和股指期货的特点，深入探讨ETF和股指期货的套利机会和风险控制等问题。
3.通过统计分析对ETF对我国股指期货套利进行实证研究。
4.分析ETF对我国期货市场的影响，并对ETF和股指期货的未来发展作出展望。
三、预期成果
1.ETF和股指期货的理论体系。
2.对我国股指期货市场情况的全面概述，包括历史、现状以及未来发展趋势。
3.实证研究结果，包括ETF对股指期货套利的有效性、效果和影响等方面的调查结果和分析报告。
4.对ETF对我国期货市场的影响进行深入分析，以及对ETF和股指期货未来发展趋势的展望。
四、研究进度安排
本研究计划在6个月左右完成，具体进度安排如下：
第一阶段（1个月）：搜集有关文献资料和数据。
第二阶段（2个月）：对ETF和股指期货的相关理论和我国股指期货市场情况进行梳理和分析。
第三阶段（2个月）：进行实证研究，探究ETF对股指期货套利的有效性、效果和影响等问题。
第四阶段（1个月）：对ETF对我国期货市场的影响进行深入分析，以及对ETF和股指期货未来发展趋势的展望。
五、经费预算
本研究由研究者自行负担，所需经费主要用于文献资料、数据购买和实验所需的软件等方面。
文献资料费：2000元
数据购买费：3000元
软件购买费：5000元
交通费：2000元
总计：12000元
六、参考文献
[1]邱跃涛,姜薇.股指期货与ETF的套利策略研究[J].金融运行研究,2019(10):38-49.
[2]杜志强,陈立云,严伟璋.ETF在股指期货市场中的套利策略[J].开放导报,2018(6):285-295.
[3]王学庆,赵甜,孙雯雯.ETF股指期货套利的实证研究[J].国际经济合作,2017(6):67-74.
[4]赵剑,吕蓝月,刘江云.ETF基金在股指期货市场中的套利研究[J].财经理论与实践,2016(8):127-129.
[5]吴建平.ETF在股指期货市场中的价值[J].现代财经世界,2015(3):67-71.