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我国上市商业银行汇率风险管理研究的综述报告
随着我国加入WTO和进一步加强对外开放，汇率风险管理成为商业银行风险管理的一个重要组成部分。汇率风险是指商业银行在跨境结算、外汇贷款等业务中面临的外汇汇率波动风险。针对汇率风险，商业银行采取了多种汇率风险管理方法，包括外汇远期合约、货币互换、互换期权等。
一、商业银行汇率风险管理方法：
1、外汇远期合约
外汇远期合约是指商业银行与客户之间约定在未来某一日期以一定汇率进行外汇交割。商业银行应该结合客户需求情况，制定适当的外汇远期合约策略，与客户签订相应的外汇远期合约。在外汇远期合约的基础上，商业银行可以进行风险交易，通过对冲使外汇远期合约的风险最小化。
2、货币互换
货币互换是指商业银行与客户之间互相调换外汇货币的交易。货币互换可以在未来某一日期按照约定的汇率进行调换，这种方法替代了现货交易，在一定程度上降低了成本，并减少了汇率风险。
3、互换期权
互换期权是指商业银行在交易中向客户提供的汇率风险管理工具，用于对冲外汇汇率波动带来的风险。在期权合约中，客户可以基于期权合约交割价格对冲汇率波动产生的风险，以此降低风险程度。
二、商业银行汇率风险管理存在的问题：
1、汇率风险管理模型不够成熟
目前商业银行在汇率风险管理模型方面仍存在不足之处，缺乏统一的风险管理标准和理论框架。商业银行应该加强对汇率风险模型的研究，建立完善的风险管理体系。
2、商业银行汇率管理手段维度不全
商业银行在汇率风险管理方面依赖固定的交易手段，这在瞬息万变的市场形势中显得比较单一。商业银行应该不断拓展汇率风险管理手段，确保风险控制的更好。
3、汇率风险管理人员不足
汇率风险管理需要技术性强的人员参与，在各项业务中对风险进行有效地评估和管理。但目前我国商业银行汇率风险管理人员数量不足，无法适应快速变化的市场需求。商业银行应该加强人员培养和管理，不断提高管理人员的素质和能力。
三、结论
随着外贸逐渐进入升级和变革阶段，商业银行在汇率风险管理方面面临更为复杂的环境和挑战。为了更好地控制汇率风险，商业银行应该加强汇率风险管理的技术研究，拓宽风险管理手段，提高风险管理人员素质，推动汇率风险管理工作健康发展，为我国经济发展注入新的动力。