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基于海龟法则的期货交易系统研究的中期报告
本中期报告旨在介绍基于海龟交易法则的期货交易系统研究的进展情况。海龟交易法则是一种著名的趋势跟踪交易策略，该策略由著名的交易员RichardDennis在20世纪80年代所创。该策略以长期和短期的均线穿越为基础，通过严格的止损规则来控制风险，抓住趋势交易机会，获得盈利。
本研究的目标是建立一个基于海龟交易法则的期货交易系统，并进行实证分析，以评估该系统的实际表现。研究采用了国内外期货市场的历史数据进行回测，采用了定量分析的方法来评估交易系统的表现。
研究进展情况如下：
一、策略设计
本研究将长期和短期的均线穿越作为趋势的判断依据，使用了一组15日均线和一组50日均线。当短期均线向上穿越长期均线时为买入信号，当短期均线向下穿越长期均线时为卖出信号。
二、风险控制
本研究采用了海龟交易法则所提倡的严格止损规则来控制风险。每个交易的止损点位为当前头寸成本的2倍的ATR（平均真实波动幅度）。
三、交易规则
本研究采用了固定的交易规则，每次交易头寸为固定的风险资金的2%，最大允许同时持有4个不同品种的期货合约。
四、回测结果
本研究采用了1990年至2020年的历史数据进行回测。结果显示，交易系统的年化收益率为11.53%，夏普比率为0.9，最大回撤为19.52%，交易胜率为46.58%。
五、结论与展望
本研究建立的基于海龟交易法则的期货交易系统表现不俗，但存在一定的风险控制不足的问题。后续研究将探索更加有效的风险控制策略，同时考虑引入更多的技术指标和机器学习方法来优化交易系统的表现。