基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理实证研究的中期报告.docx

基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理实证研究的中期报告
中期报告：
研究背景：
商业银行信用风险是指商业银行在信贷业务、债券投资和资产证券化等方面面临的风险，是商业银行最主要的风险之一。信用风险的管理直接关系到商业银行的经营状况和稳定性。由于我国商业银行信用风险管理方面存在诸多问题，因此需要深入研究和总结经验，为进一步完善商业银行信用风险管理提供参考。
研究目的：
本研究旨在基于KMV模型，对我国商业银行信用风险管理进行实证研究，分析我国商业银行信用风险管理的现状，以及对提高商业银行信用风险管理的水平提出建设性的意见和建议。
研究内容：
本研究将分为以下几个方面进行研究：
1.对商业银行信用风险的概念进行界定，分析商业银行信用风险管理的目的和意义，以及我国商业银行信用风险管理的现状；
2.介绍KMV模型的基本原理和应用方法，并分析KMV模型在商业银行信用风险管理中的作用；
3.选择数家符合条件的商业银行，用KMV模型评估商业银行的信用风险，分析各家商业银行的信用风险管理水平；
4.探讨如何进一步完善我国商业银行信用风险管理，提高商业银行信用风险管理的水平。
研究方法：
1.文献资料法。通过查阅相关文献资料，深入了解商业银行信用风险管理、KMV模型以及我国商业银行信用风险管理的现状；
2.模型分析法。选择数家符合条件的商业银行，采用KMV模型对其信用风险进行评估；
3.调查法。通过对商业银行披露的信用风险管理报告和年报数据的分析，对商业银行信用风险管理现状进行梳理和总结。
研究意义：
本研究对于完善我国商业银行信用风险管理具有重要意义，可以为商业银行的信用风险管理提供一定的指导和借鉴，同时也可以促进商业银行信用风险管理持续可靠的发展，提高商业银行的经营水平和风险控制能力。